FRM二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)

　　在FRM考綱中，操作風(fēng)險(xiǎn)和巴塞爾協(xié)議被并作一門學(xué)科，雖然兩者之間的確存在一些交叉的內(nèi)容，但是我們依然可以把它們當(dāng)作兩個(gè)獨(dú)立部分看待。

　　學(xué)科框架：

　　經(jīng)過老師對(duì)這部分考綱的梳理，把操作風(fēng)險(xiǎn)分作三大部分。

　　第一部分

　　第一部分“操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)”包含三章內(nèi)容：第一章Operational Risk、第二章Model Risk、以及第三章Liquidity Risks。這三章所論述的這3種風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)學(xué)科中最為重要的內(nèi)容，因?yàn)檫@些內(nèi)容涉及FRM考試的核心理念，容易設(shè)置題目。

　　而第四章“Principles for the Sound Management of Operational Risk。”是屬于巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的一個(gè)文件，它描述了一個(gè)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)遵守哪些原則。最后一章內(nèi)容設(shè)置較散，好在它不是咱們考試的重點(diǎn)。FRM考點(diǎn)/重難點(diǎn)在線咨詢

　　第二部分

　　第二部分“資本監(jiān)管”包含兩個(gè)章節(jié)。巴塞爾協(xié)議的出現(xiàn)改變了先前的監(jiān)管理念，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)不再監(jiān)管銀行的每一筆業(yè)務(wù)是否合規(guī)，而是觀察銀行為其業(yè)務(wù)所準(zhǔn)備的資本金是否充足。

　　第二部分所介紹的資本監(jiān)管內(nèi)容就已經(jīng)觸及到了上述關(guān)于巴塞爾監(jiān)管協(xié)議的核心理念。其中五章“Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement”介紹了何為資本(capital)以及衡量銀行業(yè)績的指標(biāo)——RAROC。

　　而第六章“Practices and Issues in Economic Capital Frameworks”則闡述了資本管理的框架，這一章內(nèi)容依然涉及到了諸多的監(jiān)管條款。好在其依然不是FRM考試的重點(diǎn)，大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的了解即可。

　　第三部分

　　第三部分“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”包含了5個(gè)章節(jié)。它們分別是第七章“Enterprise Risk Management: Theory and Practice”、第八章“Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure”、第九章“The Failure Mechanics of Dealer Banks”、第十章“Stress Testing Banks”以及第十一章“Capital Planning at Large Bank Holding Companies”。

　　這些章節(jié)主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的較佳實(shí)踐，和實(shí)務(wù)更加靠近，自然也包含了不少監(jiān)管條款。還是秉持先前的原則，對(duì)于條款大家依然做一個(gè)簡(jiǎn)單了解，知道其核心理念就可以應(yīng)對(duì)考試中的相關(guān)內(nèi)容。

　　考試占比：

　　巴塞爾協(xié)議和操作風(fēng)險(xiǎn)作為一門課，F(xiàn)RM考試占比約為25%，其中操作風(fēng)險(xiǎn)的占比約為15%。與二級(jí)其他幾門學(xué)科相比，該門科目的考試更加貼合實(shí)際。

　　例如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所介紹的一些方法并不完全適用于國內(nèi)的市場(chǎng)，但是巴塞爾協(xié)議中所介紹的內(nèi)容，和國內(nèi)的實(shí)務(wù)市場(chǎng)的運(yùn)作法則就非常匹配。并且較之信用風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，操作風(fēng)險(xiǎn)的考察難度相對(duì)也比較簡(jiǎn)單。

　　復(fù)習(xí)注意事項(xiàng)：

　　如上所述，該門學(xué)科計(jì)算內(nèi)容很少，只在第三、第五章中有所涉獵。定性知識(shí)點(diǎn)比較多，而且比較散。比如一些監(jiān)管文件，大家知道就是知道，不知道就是不知道。所以我們盡量保證自己學(xué)習(xí)時(shí)建立起比較廣泛的覆蓋面，但是定性內(nèi)容的細(xì)節(jié)點(diǎn)也無需完全掌握。對(duì)于具體法規(guī)法則大家有個(gè)印象，在考場(chǎng)上憑借這些印象和原則性的理念去解決問題。

　　最后，為了克服學(xué)習(xí)定性條款的枯燥感，大家可以把自己想象成一家公司的風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)，之后再去審視這些監(jiān)管文件，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其價(jià)值與參考意義所在。最后建議大家即便在考完試后也可以保留這門學(xué)科的講義，指不定哪一天你真的就成為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)呢?

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