金融風險證書FRM是什么？

金融風險管理師（Financial Risk Manager，以下簡稱FRM）是金融風險管理領域極其權威的國際資格認證，由美國“全球風險管理專業(yè)人士協(xié)會”（Global Association of Risk Professionals，簡稱GARP）設立。

GARP 協(xié)會是一個擁有來自超過 190 個國家和地區(qū)的超過 150,000 名會員的全球著名金融協(xié)會組織之一，主要分別服務于 7,500 多家銀行、證券公司、學術研究機構、政府管理機構、保險公司及非金融性公司等，GARP通過“創(chuàng)造一種風險意識文化”，幫助風險社群做出更明智的風險決策。

FRM認證由GARP組織命題、考試并頒發(fā)證書，其偏重介紹風險管理分析和決策的必要知識體系，采用全英文考試。

近年來，債券違約、P2P 爆雷等金融風險加強了市場對風險管理的意識，F(xiàn)RM 持證人更是得到了世界級知名銀行及其他金融機構的青睞，可謂前景廣闊。

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金融風險證書FRM考什么？

1.考試形式

從2021年開始，FRM考試正式進入機考（Computer-based testing），FRM一級考試在每年的5、7、11月舉行?？荚囂峁┮粋€窗口期（5月8日-5月21日），學生可以根據(jù)自身情況進行選?？忌梢赃x擇在同一天完成兩個級別的考試，或者分兩次分別完成兩個級別的考試。PART I通過后PART II的成績才有效?？荚嚢?00道單項選擇題（4選1），考試時間為4個小時，平均每道題完成時間為2.4分鐘。

2.考試模塊

FRM考試分為Part I和Part II考試，總共十個科目。

一級側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識；二級強調(diào)金融風險管理應用的相關概念，協(xié)會定期對FRM考試內(nèi)容做分析和調(diào)整。

下面我們來簡析一下FRM一級考試的四大模塊：

01

風險管理基礎Foundations of Risk Management-占比20%，這是FRM一級的開篇學科，主要從定性的角度為考生搭建起風險管理框架。

FRM一級“Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這個科目核心考點；“Financial Disasters”闡述了金融市場上發(fā)生過的各類風險管理案例，這些案例的結論就是考試的?？键c。

02

數(shù)量分析Quantitative Analysis-占比20%，這是FRM一級考試的第二門學科，主要內(nèi)容有關于概率論與統(tǒng)計學的基本知識。它論述了回歸分析的相關內(nèi)容以及在風險管理領域中被運用到的其它統(tǒng)計學工具；這門學科以考察計算為主，回歸分析及其它統(tǒng)計學工具使用是難點重點。

03

金融市場與產(chǎn)品Financial Markets and Products-占比30%，金融市場與產(chǎn)品旨在介紹金融市場的架構以及債券、衍生品等相關金融產(chǎn)品，會涉及到OTC市場、CCP，并且與第四門科目有不少聯(lián)系。

04

估值與風險模型Valuation and Risk Models-占比30%，這塊介紹了與債券相關的內(nèi)容，“Option Valuation”與第三門學科有緊密聯(lián)系。其中Value at Risk 的概念、優(yōu)缺點、計算方法，以及Var的補充方法--壓力測試是考試的重點內(nèi)容。

3.報考人群

FRM考試采取寬進嚴出的政策，對考生的專業(yè)背景不做任何限制，零基礎，跨行業(yè)，大學在校學生也可報考。

根據(jù)考試內(nèi)容，學習數(shù)學、金融數(shù)學、理工科類、金融學、會計、法律、經(jīng)濟學等相關專業(yè)的學生報考更有優(yōu)勢。

4.考試難度

FRM對英文的要求一般大學英語四級即可，需要豐富的金融專業(yè)詞匯。對數(shù)學的要求是主要涉及概率與統(tǒng)計，微積分內(nèi)容較少涉及。

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