由于FRM考試的主辦方GARP協(xié)會(huì)每年更新的只是教材指定參考書(shū)目的章節(jié)節(jié)選，分?jǐn)?shù)不同教材間的章節(jié)科目猛地柔和在一起，邏輯上較為混亂，層次上也較為凌亂。

為此，金程網(wǎng)校老師重新梳理了大綱框架，這些梳理后的知識(shí)框架，能夠讓我們更好地熟悉考點(diǎn)設(shè)置，明晰考試方向。 FRM知識(shí)框架圖現(xiàn)階段是免費(fèi)分享給各位考友》》點(diǎn)擊領(lǐng)取FRM 考試知識(shí)框架圖

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

FRM一級(jí)的開(kāi)篇學(xué)科為：

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

Foudations of Risk Management

之所以讓它搶了一個(gè)頭彩的位置，多半是因?yàn)樗荈RM兩個(gè)級(jí)別中最為簡(jiǎn)單的一門學(xué)科。

這就好比開(kāi)胃菜一定要做的清淡得體。雖然這門學(xué)科的篇幅并不少，但是實(shí)質(zhì)性的“干貨”并不多。很多諸如 “何為風(fēng)險(xiǎn)”一類的枯燥的定性概念并不是咱們考試的重點(diǎn)，對(duì)于這些結(jié)論大家做到了解即可。

科目框架介紹

如圖所示，我們將風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)分為五大部分：

第一部分“Risk Management”是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本介紹，也可以被看做是對(duì)FRM所有內(nèi)容的前導(dǎo)性概述。在這部學(xué)習(xí)過(guò)程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)CRO。

這是因?yàn)橥ㄟ^(guò)CRO的視角，大家就能更好地發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的問(wèn)題。并且當(dāng)你能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)界的實(shí)踐問(wèn)題時(shí)，那么這些問(wèn)題本身就不會(huì)表現(xiàn)的如教科書(shū)上白紙黑字描述的那么無(wú)聊枯燥。

第二部分 “Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學(xué)科中核心、關(guān)鍵的考點(diǎn)，它也是我們?cè)?a href="http://www.h8045.cn/frm/part2.shtml" target="_blank">FRM二級(jí)中能夠繼續(xù)深造“投資管理風(fēng)險(xiǎn)”的基礎(chǔ)。不過(guò)CFA 一級(jí)和二級(jí)組合管理學(xué)科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對(duì)于考過(guò)CFA的同學(xué)而言這是一個(gè)福音。》》點(diǎn)擊領(lǐng)取FRM 一級(jí)考試備考資料

第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會(huì)簽發(fā)的一份文件為藍(lán)本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)于實(shí)務(wù)中計(jì)量模型輸出結(jié)果的準(zhǔn)確性起著至關(guān)重要的作用，這也是本章設(shè)置的初衷所在。我們需要明白在實(shí)務(wù)中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風(fēng)險(xiǎn)管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是FRM考試的重點(diǎn)。

第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場(chǎng)上發(fā)生過(guò)的各類風(fēng)險(xiǎn)管理案例，通過(guò)對(duì)案例的學(xué)習(xí)可以使得我們快速有效地明白各類金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法；正所謂以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替。雖然這部分案例眾多，但是重點(diǎn)案例只有4個(gè)（歷年都會(huì)考到），這些案例的結(jié)論就是考試的常考點(diǎn)。需要注意的是這部分關(guān)于“次貸危機(jī)”案例的參考教材在今年發(fā)生了改變。不過(guò)，不足為懼。

第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會(huì)發(fā)布的職業(yè)倫理道德，如果是學(xué)過(guò)CFA的同學(xué)這部分就可以跳過(guò)不看了，因?yàn)檫@部分的考察難度與CFA中職業(yè)倫理道德考察難度相比，完全不在一個(gè)重量級(jí)。需要大家注意，這部分考題的重點(diǎn)在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)學(xué)科地位及特點(diǎn)

考試重點(diǎn)

上述第二部分的三章以及第九章的內(nèi)容是考試的重點(diǎn)，最后一部分是次重點(diǎn)內(nèi)容，大家在看書(shū)復(fù)習(xí)時(shí)需要有的放矢。

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)在考試中占比20%

FRM一級(jí)考試的題目總是為100道

所以定量分析占有20道題的數(shù)量

該科目以考察定性知識(shí)點(diǎn)為主

只有針對(duì)第二部分的內(nèi)容涉及相關(guān)計(jì)算題目

需要說(shuō)明：17年考綱的將原本FRM一級(jí)的“Information risk and data quality”的內(nèi)容挪到了二級(jí)的“操作風(fēng)險(xiǎn)”，這對(duì)于只考一級(jí)的同學(xué)而言無(wú)疑是一個(gè)減負(fù)的好消息。

提醒：之前提到的“次貸危機(jī)”案例參考教材有所更換，換成了兩篇論文。不過(guò)廣大金程學(xué)員盡請(qǐng)放心，金程網(wǎng)校的FRM課程已將兩篇論文中考綱需要掌握的部分進(jìn)行摘錄總結(jié)，大家聽(tīng)課就好。另外FRM考試科目的介紹，金程網(wǎng)校之后會(huì)一一更新，大家記得關(guān)注。

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