2023年8月FRM考試要來(lái)啦，對(duì)于準(zhǔn)備報(bào)名2023年FRM一級(jí)考試的你是不是很想了解FRM一級(jí)考試內(nèi)容呢？金程網(wǎng)校小編接下來(lái)就為大家詳細(xì)的分享下關(guān)于FRM一級(jí)考試內(nèi)容的介紹！
FRM考試內(nèi)容分析：
FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：Foudations of Risk Management
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)在FRM一級(jí)考試中占比20%
主要考試內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定、風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、道德等。
其中重點(diǎn)內(nèi)容是風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的評(píng)價(jià)、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價(jià)理論、風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估。需要大家能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)界的實(shí)踐問(wèn)題，掌握各類組合管理理論（重點(diǎn)）、各類風(fēng)險(xiǎn)管理案例（重點(diǎn)）以及職業(yè)道德。
》》》點(diǎn)我咨詢FRM 證書(shū)相關(guān)問(wèn)題
2、數(shù)量分析：Quantitative Analysis
數(shù)量分析在FRM一級(jí)考試中占比20%
主要考試內(nèi)容：離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡洛法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
總結(jié)而言，數(shù)量分析主要考察概率論基礎(chǔ)（刻畫(huà)隨機(jī)變量、多元分布函數(shù)、隨機(jī)變量函數(shù)）、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（參數(shù)估計(jì)、回歸分析）、蒙特卡洛方法、風(fēng)險(xiǎn)因子建模等。因此這門(mén)學(xué)科主要以考察計(jì)算為主。
3、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品：Financial Markets and Products
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品在FRM一級(jí)考試中占比30%
主要考試內(nèi)容：金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)
綜合而言，金融市場(chǎng)與產(chǎn)品重點(diǎn)考察債券的基本原理、衍生產(chǎn)品、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場(chǎng)。旨在介紹金融市場(chǎng)的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品，其中債券和期權(quán)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。
4、估值與風(fēng)險(xiǎn)建模：Valuation and Risk Models
估值與風(fēng)險(xiǎn)建模在FRM一級(jí)考試中占比30%
主要考試內(nèi)容為：風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和情景分析。
這門(mén)科目的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介（VAR是重點(diǎn)）、管理線性風(fēng)險(xiǎn)、非線性（期權(quán)）風(fēng)險(xiǎn)模型等等。必須完全掌握：“Var”的概念、優(yōu)缺點(diǎn)、計(jì)算方法，以及Var的補(bǔ)充方法--壓力測(cè)試。
2023年FRM一級(jí)考試內(nèi)容包含四個(gè)科目，各科目權(quán)重占比不同，F(xiàn)RM考生可根據(jù)權(quán)重從大到小的順序進(jìn)行FRM一級(jí)科目的學(xué)習(xí)，FRM考試報(bào)名在早期階段會(huì)比較便宜，想要報(bào)名FRM一級(jí)的考生趕快抓緊時(shí)間報(bào)名學(xué)習(xí)喲！
以上就是【2023年FRM一級(jí)考試內(nèi)容是什么？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于FRM相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)【FRM考試資訊】欄目！帶你全面了解FRM考試報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)等信息！
聲明|本文來(lái)源金程網(wǎng)校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。如有侵權(quán)請(qǐng)立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時(shí)處理！
更多FRM相關(guān)內(nèi)容：
