2024年1月1日，中國版的巴塞爾協(xié)議——商業(yè)銀行資本管理辦法已經(jīng)在我國正式實(shí)施。當(dāng)然，有兩點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)：
1、這只是正式開始生效，所有的銀行達(dá)到資本管理辦法的要求還有很長的路要走；
2、資本管理辦法的重點(diǎn)是資本和杠桿率，銀行監(jiān)管還有其他領(lǐng)域的要求，比如流動性、銀行賬簿利率風(fēng)險、大額風(fēng)險暴露，甚至在巴塞爾委員會框架下，加密資產(chǎn)也已經(jīng)被納入監(jiān)測框架。
因此，評估銀行體系的巴塞爾框架實(shí)施進(jìn)展是個綜合的維度，巴塞爾委員會將其分為8個維度，分別評估。這8個維度分別是：資本（capital）、杠桿（leverage）、系統(tǒng)重要性銀行（SIB）、銀行賬簿利率風(fēng)險（IRRBB）、流動性（liquidity）、大額風(fēng)險暴露（large exposure）、加密資產(chǎn)（crypto）、信息披露（disclosure）。
從2011年三季度開始，巴塞爾委員會對20個主要成員國（地區(qū)/組織）的實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行定期跟蹤，最新進(jìn)展評估結(jié)果截止到2023年三季度末。評估結(jié)果以表格形式展現(xiàn)如下：
注：國家地區(qū)對應(yīng)代碼分別是：
AR：阿根廷；AU：澳大利亞；BR：巴西；CA：加拿大；CN：中國；HK：香港；IN：印度；ID：印尼；JP：日本；KR：韓國；MX：墨西哥；RU：俄羅斯；SA：沙特阿拉伯；SG：新加坡；ZA：南非；CH：瑞士；TR：土耳其；GB：英國；US：美國；EU：歐盟。
第二列的評估細(xì)項從上到下分別是：
capital資本包含最多內(nèi)容，有14個子項，分別是：
CCyB：逆周期資本緩沖
MAR NCCD：非中央清算衍生品的保證金要求
CCP：中央交易對手風(fēng)險暴露資本要求
EIF：資管產(chǎn)品的資本要求
SA-CCR：交易對手信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法
SEC：證券化框架
TLAC：總損失吸收能力
CR SA 2023：信用風(fēng)險新標(biāo)準(zhǔn)法
CR IRB 2023：信用風(fēng)險內(nèi)部評級法
CVA 2023：信用估值調(diào)整框架
MR 2023：市場風(fēng)險新框架
OR 2023：操作風(fēng)險新框架
OF 2023：資本底線要求
RBC 2013：風(fēng)險資本要求
》》》點(diǎn)我領(lǐng)取商業(yè)銀行資本管理辦法百問百答
leverage杠桿率有兩個子項，分別是：
LR 2014：基于2014年風(fēng)險暴露定義的杠桿率
LR 2017：基于2017年風(fēng)險暴露定義的杠桿率
SIB系統(tǒng)重要性銀行有三項，分別是：
G-SIBS：全球系統(tǒng)重要性銀行
D-SIBS：地區(qū)系統(tǒng)重要性銀行
LR-Buffer：額外杠桿率要求
IRRBB銀行賬簿利率風(fēng)險沒有子項。
liquidity流動性有三項，分別是：
IDL：日間流動性管理的監(jiān)控工具
NSFR：凈穩(wěn)定資金比率
LCR：流動性覆蓋率
large exposure大額風(fēng)險暴露、crypto加密資產(chǎn)都沒有子項。
disclosure信息披露有七大子項，分別是：
DISC Pillar III：新的第三支柱框架
DISC DEC 2017：應(yīng)當(dāng)于2017年底開始披露的逆周期資本緩沖、流動性、薪酬制度和杠桿率披露
DISC JAN 2018：應(yīng)當(dāng)于2018年初開始披露的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、IRRBB和NSFR披露
DISC DEC 2018：應(yīng)當(dāng)于2018年底開始披露的和資本構(gòu)成、RWA、審慎估值調(diào)整和全球系統(tǒng)重要性銀行披露
DISC TLAC：總損失吸收能力的披露
DISC MR 2023：市場風(fēng)險披露要求
DISC Jan 2023：應(yīng)當(dāng)于2023年初開始披露的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、RWA概覽、杠桿率、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、基于建模的和基于標(biāo)準(zhǔn)法的RWA比較披露要求
評估結(jié)果分為兩個維度，首先用顏色來表示該標(biāo)準(zhǔn)是否已被該國家/地區(qū)所采用（standard adoption），綠色是已經(jīng)完全被采用，黃色是標(biāo)準(zhǔn)的采用還在進(jìn)展中，尚未全部完成；紅色是標(biāo)準(zhǔn)的采用還沒開始；白色是不適用；灰色是標(biāo)準(zhǔn)尚未生效。
其次，格子中的數(shù)字是對監(jiān)管當(dāng)局的推進(jìn)狀態(tài)進(jìn)行的評估，分為：
1——監(jiān)管征求意見稿尚未發(fā)布
2——監(jiān)管征求意見稿已發(fā)布
3——監(jiān)管要求正式稿已發(fā)布，但銀行尚未實(shí)施
4——監(jiān)管要求正式稿已發(fā)布，且銀行已正式開始實(shí)施
na——不適用
評估結(jié)果分析
從整體結(jié)果來看，全球落實(shí)巴塞爾協(xié)議最全面最完整的國家地區(qū)是澳大利亞、加拿大、日本、韓國、沙特阿拉伯和新加坡。這幾個國家在絕大部分評估項上的都是綠色（4），即對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完整的落地實(shí)施。值得一題的是沙特阿拉伯居然是全世界執(zhí)行巴塞爾協(xié)議最為徹底全面的國家之一，除了他們沒有全球系統(tǒng)重要性銀行和額外杠桿率要求（因此不適用）之外，他們居然在所有各項上均達(dá)到了綠色（4）標(biāo)準(zhǔn)！新加坡同樣除了兩項不適用的指標(biāo)以外，其余全部達(dá)到綠色（4）。另外，加拿大只有一項未達(dá)標(biāo)，表現(xiàn)同樣較好。而傳統(tǒng)歐美發(fā)達(dá)國家——歐盟、英國、美國的表現(xiàn)中規(guī)中矩，并沒有我們想象中的快速和全面。
我把表格放大，再來看看中國的評估情況，在全部32項中我們有12項綠色（4），15項黃色（2），4項紅色（1），1項灰色，總的來說還有很多工作要推進(jìn)，當(dāng)然，強(qiáng)調(diào)一下，這個結(jié)果是截止到2023年三季度末的，隨著2023年11月1日，我國商業(yè)銀行資本管理辦法的公布以及今年1月1日正式開始實(shí)施，相信等到2024年1季度過后，我國的評估結(jié)果將大幅度變成綠色（4）。
所以，實(shí)際上我們在實(shí)施資本管理辦法過程中，一方面是向監(jiān)管求教，和同業(yè)交流探討；另一方面，我們可以多向領(lǐng)先國家地區(qū)的銀行學(xué)習(xí)，特別是第三支柱披露的做法，因?yàn)榭梢詮墓_市場獲取信息，這是一個非常好的快速借鑒途徑。
上述評估表格在國際清算銀行官網(wǎng)上可以下載到，有興趣的讀者可以自行點(diǎn)擊進(jìn)入研究，鏈接如下：
RCAP on timeliness:Basel III implementation dashboard(bis.org)
什么是FRM證書？
金融風(fēng)險管理師（Financial Risk Manager），簡稱FRM，是全球公認(rèn)的金融風(fēng)險管理行業(yè)高等級證書，F(xiàn)RM證書已廣泛為全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融界與企業(yè)界所推崇，代表在風(fēng)險管理領(lǐng)域中專業(yè)與具權(quán)威的全球性風(fēng)險管理資格認(rèn)證。
FRM證書是經(jīng)中國職業(yè)技能鑒定中心（OSTA）和人力資源和社會保障部（MOHRSS）批準(zhǔn)的，是國家認(rèn)可的證書。
金融風(fēng)險管理師證書FRM，是基于國際公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的考試，F(xiàn)RM資格認(rèn)證包括兩部分的綜合考試，通過考試并且具備兩年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員將獲得全球公認(rèn)的FRM證書。
FRM全球認(rèn)可度：
FRM持證人憑借著扎實(shí)的理論基礎(chǔ)及出色的金融風(fēng)險管理能力獲得全球認(rèn)可，190多個國家和地區(qū)認(rèn)可雇主中，不乏高端商業(yè)銀行、金融集團(tuán)、四大會計事務(wù)所、綜合性跨國企業(yè)。
從上圖可以看出FRM持證人在目前全球排名前十的雇主及雇傭FRM人數(shù)最多的全球十大銀行，從中也可以看出我國的幾大銀行都位列其中，這也從側(cè)面顯示出FRM證書在我國的認(rèn)可程度。
FRM就職方向：
FRM持證人主要分布在商業(yè)銀行、投資銀行、保險機(jī)構(gòu)、咨詢服務(wù)、跨國企業(yè)等領(lǐng)域。目前國內(nèi)高級金融風(fēng)險管理人才需求巨大，各大商業(yè)銀行就有超過30萬的人才缺口。
由于FRM持證人的稀缺性，金融機(jī)構(gòu)一般會優(yōu)先安排FRM持證人在機(jī)構(gòu)核心部門尤其是風(fēng)險管理及資產(chǎn)管理相關(guān)的部門。而這些部門在機(jī)構(gòu)中地位更重要，工作更穩(wěn)定，資增長空間更大。
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