大家會想知道FRM中的風(fēng)險管理和投資管理的考試資料，那么現(xiàn)在有幸拿到了一點(diǎn)，這個為篇章一的文章，請大家看下面把
1. A “簡單權(quán)益組合的VaR”
(1) 計算包含兩資產(chǎn)的組合的標(biāo)準(zhǔn)VaR和相對VaR
(2) 定義，解釋并描述邊際VaR的利用
2. B “利用因子模型計算權(quán)益組合的VaR”
(1) 識別因子模型適合用于估計VaR的情形
(2) 給定因子的乘數(shù)，計算包括期權(quán)和未包含期權(quán)的組合的delta-normal VaR
(3) 解釋在蒙特卡羅模擬中如何利用因子模型
3. C “Long-Short 對沖基金經(jīng)理”
(1) 解釋VaR/追蹤誤差波動率
(2) 解釋資產(chǎn)組合的風(fēng)險分解
(3) 計算單個頭寸的變化引起的組合風(fēng)險的變化，給定組合的風(fēng)險分解
(4) 解釋風(fēng)險小化交易(對沖)
(5) 解釋組合的隱含含義(implied views)
(6) 解釋組合中單個頭寸的收益風(fēng)險比，并解釋如何決定組合
4. D “風(fēng)險預(yù)算和積極管理者的選擇”
(1) 解釋戰(zhàn)略基準(zhǔn)的風(fēng)險分解
(2) 解釋計劃發(fā)起人已存在的管理者風(fēng)險的分解
(3) 解釋已存在的管理者風(fēng)險的分解和邊際期望收益
