大家會(huì)想知道FRM中的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理的考試資料，那么現(xiàn)在有幸拿到了一點(diǎn)，這個(gè)為篇章三的文章，請(qǐng)大家看下面把
1. A “CAPM模型及其在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的應(yīng)用”
(1) 描述資本市場(chǎng)線以及存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下如何構(gòu)建有效前沿
(2) 描述CAPM，并列出其假設(shè)
(3) 解釋風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量(beta)及均衡理論
(4) 討論與證券估價(jià)和市場(chǎng)行為相聯(lián)系時(shí)的CAPM的構(gòu)建
(5) 定義市場(chǎng)有效性，識(shí)別市場(chǎng)有效性的三種形式，并討論有效性和CAPM之間的聯(lián)系
(6) 計(jì)算Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha
(7) 比較Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha
(8) 利用Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha，評(píng)價(jià)組合的業(yè)績(jī)
(9) 討論Jensen’s alpha的擴(kuò)展形式
(10) 計(jì)算并解釋tracking error、信息比及Sortino比例
2. B “多因子模型及其在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的應(yīng)用”
(1) 比較套利模型和經(jīng)驗(yàn)多因子模型的特征
(2) 比較決定多因子模型中的因子時(shí)的外生因子方法和內(nèi)生因子方法
(3) 識(shí)別并討論多因子模型的三種類型，并描述各類型的例子
(4) 描述如何將多因子模型應(yīng)用到國(guó)際性資產(chǎn)組合中去
(5) 討論多因子模型在組合風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用，并描述多因子風(fēng)險(xiǎn)模型的例子
(6) 討論多因子模型在組合業(yè)績(jī)分解中的應(yīng)用，并描述多因子業(yè)績(jī)分析模型的例子
(7) 比較基于收益的分析模型和基于組合的分析模型
3. C “固定收益證券投資”
(1) 識(shí)別和討論其他兩種收益率曲線的建模方法
(2) 討論估計(jì)零息利率的直接法和間接法，給定到期收益率
(3) 描述用于估計(jì)收益率曲線的動(dòng)態(tài)利率模型，包括Vasicek模型，Cox-Ingersoll-Ross模型和Heath-Jarrow-Morton模型
(4) 識(shí)別解釋債券收益變化的兩種主要風(fēng)險(xiǎn)，并描述用于評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)的定量模型
(5) 描述用來(lái)管理固定收益組合的各種策略
(6) 識(shí)別和描述用來(lái)分析和分解固定收益組合業(yè)績(jī)的模型
4. A “對(duì)沖基金的基金”
(1) 討論對(duì)沖基金的一般結(jié)構(gòu)和目標(biāo)
(2) 解釋如何根據(jù)分散化特征來(lái)對(duì)對(duì)沖基金的基金進(jìn)行分類
(3) 討論在對(duì)沖基金的基金中策略分配所要考慮的問(wèn)題
(4) 討論選擇對(duì)沖基金管理者的過(guò)程中應(yīng)考慮的問(wèn)題
(5) 討論對(duì)沖基金的投資者在選擇來(lái)自對(duì)沖基金管理者和IRC推薦的披露或所有頭寸完全披露時(shí)的目標(biāo)
(6) 討論對(duì)沖基金管理者的風(fēng)險(xiǎn)管理以及對(duì)流動(dòng)性的考慮
5. B “風(fēng)格漂移(drift)：監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)及控制”
(1) 討論評(píng)估對(duì)沖基金和傳統(tǒng)的做多投資的投資風(fēng)格時(shí)的區(qū)別
(2) 定義對(duì)沖基金的風(fēng)格漂移的概念
(3) 討論對(duì)于對(duì)沖基金投資者來(lái)說(shuō)很重要的風(fēng)格漂移監(jiān)控
(4) 討論對(duì)沖基金管理者為什么會(huì)偏離其風(fēng)格
(5) 討論監(jiān)控和檢測(cè)風(fēng)格漂移的方法 FRM考試資料
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