距離11月FRM考試還有三個月的時間，FRM小編專為考友總結了FRM一級部分是的5個考試側重點，供考友們參考對照！
Part One：Qunats Analysis
1. rulesConfidence interval estimate 簡單的計算，已知置信水平，標準差，mean
2. Correlation coefficient 計算
3. Bays
4.R∧2=SSR/SST
5. P-value
6.Variance(ax+by)
7. 極值定理，比課堂講得考的深，問到了具體的密度函數公式中的內容
Part two：market risk
1. 已知幾個 bonds' effective duration, market prices, and face values. Calculate portfolio's duration
2. Currency swap 單個cash flow的計算
3.Interest swap present value的計算
4. Convexity 對 bond 價格的影響
5. Commodity forward price的計算
6. 那個案例是basis risk
7. IO strips and PO strips 那個duration 是負的
8. Forward price 的計算有dividend yield 和 convenience yield
9. AMERICAN option什么情況下可提前執(zhí)行，upper and lower bounds
10.Binary option
11. Strap 的運用在什么條件下
12. Covered call + protective put = collar
13. Shout option
14. Portfolio VaR計算
15. Greek letters考gamma vega 調整，考調整vega后買stockdelta為零
16. GARCH persistence factor
Part two：market risk
1.IO strips and PO strips 那個duration 是負的
2. Commodity forward price的計算
3. 已知幾個 bonds' effective duration, market prices, and face values. Calculate portfolio's duration
4. Interest swap present value的計算
5. Convexity 對 bond 價格的影響
6. 那個案例是basis risk
7. Forward price 的計算有dividend yield 和 convenience yield
8. Currency swap 單個cash flow的計算
9. AMERICAN option什么情況下可提前執(zhí)行，upper and lower bounds
10. Binary option
11. Strap 的運用在什么條件下
12. Covered call + protective put = collar
13. Shout option
14. GARCH persistence factor
15. Portfolio VaR計算
16. Greek letters考gamma vega 調整，考調整vega后買stockdelta為零
Part four：optional risk
1. BIS定義中不包含的風險
Not include strategic and reputatiponal risk
Include legal risk
2. Connectivity model two techniques 要詳細看，考的很細
3. Parametric model：convolution 的定義，案例題convolution的應用原理，公式
4. Contingent credit line 和 risk prevention control 的定義
5. Cat bond 的 payoff 免賠共保
6. Close out
7. LVAR的計算
8. Economic of scale and scope 案例題
9. Model risk 定義，案例題判斷是不是model risk
10. 市場假說對 risk management 的影響
11. Flight to the quality 案例
12. Financial conglomerates diversification benefits
13. Hub and spoke 定義
14. Basel back testing 99% daily，one year historical data，time lag 6 months
15. 新 basel 風險權重函數是有basel committee給出不能自己設
16. 3+1 pillars legal firewall
17. Case study SUMITOMO , BARINGS , LTCM主要考風險原因
18. Asian crisis（Thailand）, may not be tested again
19. For 2007, Amaranth Debacle
Part five：investment management
1. Pure diversifier 的定義
2. Style drift 的表現形式，和考察方法
3. Regulation D
4. Convertible arbitrage strategy
5. ASSETS ALLOCATION 是一到案例題
6. Tracking error 的計算案例題 給出兩組數據
7. Treynor measurement 分子上減的是risk free rate
8. MSD（半方差）計算給出 information ration ，sortino ratio
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