精 為什么要用6w*0.12?
derta w公式哪里來的謝謝
隱藏壞的業(yè)績表現(xiàn)在I(B)Independence and objectivity的案例中出現(xiàn),在I(C)Misrepresentaion 的Guidance中出現(xiàn),那隱藏壞的業(yè)績這個錯誤最終屬于違反那一條呢?
老師請問higher taxes根據(jù)收入法GDP=C+S+T 稅收上升 GDP增加 然后收入法等于支出法 則GDP=C+I+G+(X-M)C與I都有可能上升啊 請問怎么判斷出C與I是減少的
95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊,看不懂為什么老師自己畫的關(guān)于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1,w2
組合方差公式應(yīng)該是=w1^2*標(biāo)準(zhǔn)差1^2+w2^2*標(biāo)準(zhǔn)差2^2+2*w1*w2*相關(guān)性p*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2。如果像老師說的,計算時默認(rèn)p=1,以算出標(biāo)準(zhǔn)差最大的值,那組合標(biāo)準(zhǔn)差計算,應(yīng)該還有2
28:18這里,Y=c+I(xiàn)+G+NX,為什么Y上升,我怎么就知道I一定上升呢?而不是C上升呢?不可以是C上升,I不變,然后Interest rate也不變嗎?
第一年末的R/E是3w,是否需要加上當(dāng)年的NI 0.5W呢,最終第一年末的R/E是3.5w
如果新增的不是債券,而是10M的優(yōu)先股,也是考慮新增嗎??WACC=W1r1+W2r2.何時考慮加權(quán)平均,何時只算W2R2
老師,這題聽不明白,解析里直接把w1w2變成1-1是什么意思??
老師這個是說從 i middle 去到A 是 i middle * e^ volatility, from i middle to B, it’s i middle/ e^volatility 嗎?
老師好,如果題目是折舊前兩年直線法,后三年轉(zhuǎn)變?yōu)榧铀僬叟f法,那前兩年每年折舊費(fèi)是20w/5,第三年折舊費(fèi)是16w/3*2=10.67w,第四年折舊費(fèi)是6.67w/3*2=7.11w大于6.67了所以就是6.67w,第五年是0,是這樣嘛?謝謝!
老師,這道題從ROA的計算式出發(fā)看,ROA=(NI+I*(1-t))/average asset,B和C都是正確的,那為什么答案選C呢?
視頻30:31,選B的原因是I上升會導(dǎo)致Y上升,按照這個邏輯選項A和C也同樣適用,為何不選A和C?
I do not understand the explanation. It seems that C is the correct answer.
程寶問答