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財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)表分析
老師好，請問什么時候期貨同時需要持有多頭和空頭頭寸？當多頭50w和空頭30w的時候，凈多頭敞口是20w，那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢？
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀？
假設初始保證金是10%，即交了10w保證金，買了100w的期貨合約。那么這個10w就作為initial margin了是嗎？如果后續(xù)價格價格下跌到95w，那么是先虧保證金，此時余下5w保證金（假設
180w的投資收益進入investment income，那60w現(xiàn)金分紅這部分進到哪個科目了？
這里吐出的錢是按虧的10w乘以20%嗎？然后與賺的1.8w抵消了？
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了，那能recover的金額就是80w乘以60%
95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊，看不懂為什么老師自己畫的關于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1，w2
net working capital 怎么算的 為什么是8W-4.5W,這好像是一級的內(nèi)容吧
精 為什么要用6w*0.12?
derta w公式哪里來的謝謝
程寶問答
金程問答