倆W怎么算的呀?
看到老師在其他問題的回復(fù)里說:“長(zhǎng)期資產(chǎn)估值里面,IFRS可以用revaluation model,G→O.C.I”我推測(cè)G指代的是gain,那么遇到長(zhǎng)期資產(chǎn)貶值的情形時(shí),這個(gè)loss應(yīng)怎么處理呢?
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯(cuò)了吧,因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
GDP =C I G (X-M)中,C=a bY,a是指什么?
假設(shè)初始保證金是10%,即交了10w保證金,買了100w的期貨合約。那么這個(gè)10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價(jià)格價(jià)格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時(shí)余下5w保證金(假設(shè)
隱藏壞的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在I(B)Independence and objectivity的案例中出現(xiàn),在I(C)Misrepresentaion 的Guidance中出現(xiàn),那隱藏壞的業(yè)績(jī)這個(gè)錯(cuò)誤最終屬于違反那一條呢?
180w的投資收益進(jìn)入investment income,那60w現(xiàn)金分紅這部分進(jìn)到哪個(gè)科目了?
這里吐出的錢是按虧的10w乘以20%嗎?然后與賺的1.8w抵消了?
Equity Mangoba Nkomo Q24 我想問一下TV2014為什么不能用 之前上課說的方法RI2014×w/1+r-w 而是RI2015/1+r-w
債券價(jià)格要跌破60萬才有虧損這樣的嗎 我的理解是比如債券從100w跌到80w了,那能recover的金額就是80w乘以60%
老師這個(gè)是說從 i middle 去到A 是 i middle * e^ volatility, from i middle to B, it’s i middle/ e^volatility 嗎?
95頁上面的列題中的協(xié)方差矩陣和124頁老師在空白出話的表哥不是一回事啊,看不懂為什么老師自己畫的關(guān)于w1w2的表格為何橫的縱的都是w1,w2
net working capital 怎么算的 為什么是8W-4.5W,這好像是一級(jí)的內(nèi)容吧
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