老師好,請問什么時候期貨同時需要持有多頭和空頭頭寸?當多頭50w和空頭30w的時候,凈多頭敞口是20w,那么為什么不可以直接只持有20w多頭就好了呢?
老師 第一題我直接用W1 和 w2那個公式來做可以嗎
為什么CFO+20w?
3w怎么來的
倆W怎么算的呀?
了,未獲得雇主同意就收,就僅僅違反IV(B),披露了,且雇主同意則不違反? p49case7,除了違反IV(C),還違反I(C)和V(A)? P62case5,Toffler的行為不應(yīng)該是違反了fair dealing 嗎?
這個2yrs的$200W利息費用,在B/S是以什么科目存在呢?是depreciation么?還是什么?
里面的O/P是什么?
里面的O/P是什么?
里面的O/P是什么?
這個Whitman同時違反I(B)嗎?不違反的話為什么?
這種情況是不是同時也違反了I(B)
第3小題b(i)這樣回答沒問題吧?
Y=c+I+G+x-M,利率r又和I成反比,利率越高,企業(yè)融資越困難,I就下降,進而Y下降?,F(xiàn)在反而Y和R成正比了,怎么區(qū)分記憶呢?
假設(shè)初始保證金是10%,即交了10w保證金,買了100w的期貨合約。那么這個10w就作為initial margin了是嗎?如果后續(xù)價格價格下跌到95w,那么是先虧保證金,此時余下5w保證金(假設(shè)
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