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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)(xué)(xué)(xué)
老師，您好，為什么殘差協(xié)方差等于E（殘差i殘差j）-E殘差iE殘差j？
J's α和β有啥關(guān)系呀
absoration effect和J-curve區(qū)別
老師，為什么SCL的截距α就是J'α？
老師，i,j資產(chǎn)的協(xié)方差計算公式，是不是應(yīng)該把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？
如果J'α<0, 是在sml下面嗎？就是overvalued？
關(guān)于套利邏輯實物中應(yīng)用一直沒想通，買m組合得到13.5％的收益率可以理解。賣0.5份J和K付出收益率是13％。我手頭上要是沒有J和K豈不是無法操作？套利是建立在J，K我已有的情況下么？然后用M來替代J，K？
老師好，這個式子沒有對j的取值進行限定，是不是式子前面是應(yīng)該有一個求和符號，j從1取到m
怎么理解 J curve 對利率短期內(nèi)的影響？
程寶問答
金程問答