金程問答
但是22年3月衍生品估值與分析、投資組合中衍生品估值b3老師講的是乘Delta，為什么那個錯了，我自己搜也是乘Delta
括號里面的第一個4錯了吧，半年才有4元利息，三個月應(yīng)該是2元才對??？
老師，這兒如果票息寫成6%，計算結(jié)果，永續(xù)債價格為67.8%，這樣算正確嗎？
請問這個答案對嗎？
這題的b3)小問老師說題目中的凸度已經(jīng)包含了公式中的1/2，所以直接帶入計算就可以，但是2021年9月固定收益與估值分析的第二問d3)小問題目相似卻加了1/2，請問怎么區(qū)分何時要加1/2
老師，這個地方計算過程、計算的除息價格不帶%，會不會被扣分？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師，這兒執(zhí)行價格變?。?9000到18000），Delta不是更小，絕對值更大嗎？需要更多的期貨頭寸來對沖嗎？這兒不太理解，可以再詳細(xì)解答一下嗎？謝謝！
老師，到期收益率4.25%適用于這兩種債券嗎？
老師，乘概率折現(xiàn)時分母上e的r*(2/12)為什么還要除以2？跟步數(shù)有關(guān)系嗎？
老師，您這兒講解說凸度是已經(jīng)乘過二分之一了，有的真題講解里面凸度是沒有乘二分之一的，那到底怎么判斷？考試時會說明嗎？
為什么這個wf和ws都是1呢？那加起來不就是2了？
稅法上第二年 折舊為什么是150，而不是(400-200)*2/4=100
為什么K是指0息債券
分子上票息不帶百分號可以嗎？比如寫成-0.25/2.28/5.71，可以嗎？
程寶問答
