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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
這裡的流動(dòng)性是trading or funding
D. 想問 波動(dòng)率是在recession Or normal market time higher?
老師為什麼d是對(duì)的，不是隨著auction cycle波動(dòng)?但d選項(xiàng)是說on daily basis
選項(xiàng)d和a有實(shí)質(zhì)性差別嗎？老師講的時(shí)候怎么回避d呢？
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
A和d的解釋有些矛盾，A說貸款增加是增加貸款來源，D說貸款率下降提高流動(dòng)性
d的說法是否適合管理交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
453:我用99.2556/1000想算d0.5，然后依次求出d1、d1.5，然后再用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流乘以折現(xiàn)因子再相加，但是得不出答案，請(qǐng)問哪里不對(duì)
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)不對(duì)吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
老師，我認(rèn)為這題d也會(huì)加劇流動(dòng)性危機(jī)，對(duì)嗎
圖中只給了2期，請(qǐng)問第3,4期呢？c3=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3，c4=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3+(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4對(duì)么？
不是有超額抵押嗎 那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
押題5-D選項(xiàng) 老師在講的時(shí)候說 非參數(shù)法是可以區(qū)分結(jié)構(gòu)性的改變，這樣的話d就是錯(cuò)的，可是答案里認(rèn)為d是對(duì)的。怎么理解呀
D(asset)-D(liability)*L/A >0，老師怎么得出來D(asset)>D(liability)的呢？
程寶問答
金程問答