請問,NO77,老師在解說時說操作風(fēng)險沒有衍生品做對沖的只有保險可以。但知識點里(見圖)說是保險和衍生品,所以哪個是正確的?
老師,為什么梁老師在操作風(fēng)險第二節(jié)ERM的12:35-12:45說評級越高,預(yù)留的經(jīng)濟(jì)資本越多,評級越低,預(yù)留的經(jīng)濟(jì)資本越少?
老師在本章說的可以在中國銀行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站下載中文版的操作風(fēng)險管理的chapter1,能否貼一下網(wǎng)址鏈接。謝謝
老師好,請問可以具體解釋一下company pension scheme, private pension scheme,public -sector scheme, salary-related scheme, high-interest bank account這幾種方法的具體操作模式嗎?
不是銀行系統(tǒng)出問題導(dǎo)致泄漏啊,是外包服務(wù)公司出錯導(dǎo)致信息泄漏,對銀行造成reputation risk(不屬于操作風(fēng)險),答案應(yīng)該是C吧?
所以報告操作風(fēng)險損失的時候要不要算保險的賠償啊,老師講題干的時候說不要算,講A選項的時候又說要算
老師,這里口頭說asset和tool的操作方向相反,一個short一個long,為什么題干寫的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap?
老師好,對于Corprate Finance來說,比如IPOs失敗,給它帶來的操作風(fēng)險時屬于"Clients,products,and business practice"?若有法律訴訟是否也歸到七大類的"Clients,products,and business practice"?
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性?市場風(fēng)險很多題目英文很模糊,能否請老師題目用更沒有歧義的單詞。
百題,操作風(fēng)險q31,講義中的公式EC收益是加在稅后調(diào)整之后的,解題中的答案是加在了稅收調(diào)整之前,為什么?
關(guān)于操作風(fēng)險的七大分類事件中,除去內(nèi)部欺詐和外部欺詐,其余5類事件記憶非常容易混淆,不知該如何區(qū)別?有沒有好的記憶方法
249頁可轉(zhuǎn)債,實際操作中利率應(yīng)該比一般債券更低才對吧,因為賦予投資者轉(zhuǎn)股權(quán),如果股價不行可以退爾繼續(xù)用債權(quán)防守
說到這個Var,操作風(fēng)險,信用風(fēng)險,市場風(fēng)險里都會用Var來衡量么?那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var,只要針對的是市場風(fēng)險,對么?
老師,請問 這套驗證模型的方法,巴塞爾協(xié)議是在用嗎?操作風(fēng)險中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù),好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤,而并沒有做驗證呢
老師,我對這道題的問法不太理解,要求找unexpected 非預(yù)期,雖然B項說操作風(fēng)險是對稱的風(fēng)險錯誤,我理解,為什么這就屬于非預(yù)期的呢?
程寶問答