金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個(gè)詳細(xì)過(guò)程給我鴨，我算不對(duì)。
A選項(xiàng)的正確做法是什么 講解一下c錯(cuò)在哪里，正確的應(yīng)該是什么呢 d選項(xiàng)說(shuō)front running是合法的，這是錯(cuò)誤的說(shuō)法啊，是答案錯(cuò)了嗎？
老師您好，25題的D我還是懵的，exposure的公式里，RR是由LGD來(lái)考慮進(jìn)來(lái)的，那么前半句exposure faced by IP will be measured gross of recovery就是對(duì)的啊，為什么老師說(shuō)exposure不考慮RR。
請(qǐng)問(wèn)老師，a選項(xiàng)和d選項(xiàng)有什么區(qū)別？為什么說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該選最后一個(gè)而不是第一個(gè)呢
老師，這道題不可以把Benchmark的D設(shè)置成0嗎？還是說(shuō)因?yàn)轭}干問(wèn)的詞是（manager should） assign in 所以只能往Benchmark里加入一個(gè)原先Benchmark里沒(méi)有的呢
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說(shuō)，D大于0變動(dòng)是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
這個(gè)B是什么意思？所有風(fēng)險(xiǎn)收益的組合嗎？那這個(gè)也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對(duì)應(yīng)同一風(fēng)險(xiǎn)所能獲得的最大收益嗎？
?？家坏牡?題，老師是不是把建模頻率和損失程度的模型給說(shuō)反了？答案是B，老師說(shuō)的是D。。。建模頻率不應(yīng)該是poisson分布么？
補(bǔ)充剛才73題的問(wèn)題，b選項(xiàng)也有不懂的，選項(xiàng)說(shuō)must be對(duì)已經(jīng)抽樣過(guò)的數(shù)據(jù)再次抽樣，和d選項(xiàng)意思差不多，為什么b就是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)21題，X的MVaR大于Y的MVaR，那么要增加Y的頭寸減少X的頭寸。D選項(xiàng)的意思不是減少Y的頭寸到X的頭寸嗎，為什么是對(duì)的呢。
關(guān)於Market risk百題, page 15-34, question 31. Why answer A shorter time period and answer D lower
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
如圖所示，60題，問(wèn)：是因?yàn)轭}目中說(shuō)“for a linear derivative”，讓我們求線性衍生品的VaR，而期權(quán)是非線性衍生品，不符合，就排除B、D選項(xiàng)嗎？
老師，這道題是真題嗎？這樣太繞了，unlikely和merely不都是否定的的意思嗎？?jī)蓚€(gè)否定不就是肯定了嗎？如果A對(duì)那么D選項(xiàng)為什么不對(duì)？
老師，這道題怎么理解，A項(xiàng)的意思是CAPM對(duì)收益率的預(yù)測(cè)能力有限的意思嗎？D項(xiàng)也看不太懂，是后半句有錯(cuò)嗎？每項(xiàng)都解釋一下意思吧，謝謝
程寶問(wèn)答
