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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當k等于3的時候n等于2。 為什么k等于4的時候 n等于3。不是都是一個嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
business risk跟什么屬于什么風險？講義把它與操作風險市場風險信用風險并列著
請問這里預處理是由我們人來操作嗎，因為感覺過程很繁瑣，人工會比較困難
百題操作，61， 這個講的的是市場風險？從哪里能看出來？Stress VAR嗎？
為什么b版的操作風險這塊的學習任務只有視頻沒有練習題目？
圈出來的這張圖里，箭頭指向表示什么意思？金融機構在中間是怎么操作的？
操作風險和信用風險都是1年 99.9 市場風險是10天 99 請問對嗎
請問老師這里ILM的公式需要掌握嗎？計算操作風險的這個方法需要全部掌握嗎？謝謝！
老師，請幫忙解釋下選項c，信用風險和操作風險是怎么用var的
程寶問答
金程問答
