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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題中關(guān)于Basic Risk的知識點的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導(dǎo)過程吧，謝謝了。
請問老師，這里除了因為f test需要獨立這個條件，kai test 與f test應(yīng)用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
初始階段為什么是20德爾塔-f，應(yīng)該+f才對吧，short不應(yīng)該是收錢么
想問下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個邏輯有錯嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當(dāng)公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
66題選項D，老師說F檢驗是通過的，T檢驗沒通過，F檢驗通過是如何看出來的？
老師，f檢驗不是用來檢驗兩個不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗
0時刻的組合價格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
為什么此時F0偏低
35題f檢驗公式需要背嗎
為什么用的是 F分布
f3-4,是什么意思
equity的公式里邊F是哪個數(shù)？
程寶問答
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