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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
連續(xù)隨機(jī)變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時(shí)，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
百題中關(guān)于Basic Risk的知識(shí)點(diǎn)的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導(dǎo)過程吧，謝謝了。
請(qǐng)問老師，這里除了因?yàn)?i class="highlight">f test需要獨(dú)立這個(gè)條件，kai test 與f test應(yīng)用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個(gè)題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
初始階段為什么是20德爾塔-f，應(yīng)該+f才對(duì)吧，short不應(yīng)該是收錢么
想問下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個(gè)邏輯有錯(cuò)嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當(dāng)公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
66題選項(xiàng)D，老師說F檢驗(yàn)是通過的，T檢驗(yàn)沒通過，F檢驗(yàn)通過是如何看出來的？
老師，f檢驗(yàn)不是用來檢驗(yàn)兩個(gè)不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗(yàn)
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
為什么此時(shí)F0偏低
35題f檢驗(yàn)公式需要背嗎
為什么用的是 F分布
f3-4,是什么意思
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