金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機(jī)制是指N(d2)期權(quán)執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個(gè)正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請(qǐng)問(wèn)這里算test statistcs的時(shí)候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會(huì)考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號(hào)N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師的例子有兩個(gè)變量，一個(gè)是age，一個(gè)是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來(lái)的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說(shuō)法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師好，這道題說(shuō)的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問(wèn)一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣(mài)的嗎？？？？題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開(kāi)始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來(lái)價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢(qián)買(mǎi)現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣(mài)等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
程寶問(wèn)答
