金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里老師說(shuō)錯(cuò)了吧，x大于r，est應(yīng)該大于f0吧。n看了好幾遍都暈了。
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來(lái)的，但是一直講的公式都是前者
V（Xi）的計(jì)算過(guò)程，代入數(shù)據(jù)是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊？看不懂
請(qǐng)問(wèn)押題35題。兩個(gè)自變量的F查表不應(yīng)該是df=n-1嗎？為何查的是F1不是F2?(我認(rèn)為應(yīng)該是3.8415和計(jì)算的值進(jìn)行比較呀
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
對(duì)于相關(guān)系數(shù)，在沒(méi)有定義F時(shí)，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說(shuō)在F確定為特殊數(shù)值時(shí)，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時(shí)相關(guān)系數(shù)為0吧
這個(gè)f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個(gè)怎么解釋
老師請(qǐng)問(wèn)第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 之前學(xué)過(guò)遠(yuǎn)期合約價(jià)值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價(jià)值f=(F0-K)e^-rT 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？？
69-82頁(yè)example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說(shuō)到F分布時(shí)，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個(gè)都稱(chēng)為自由度？
老師，您好，我想問(wèn)一下這一個(gè)F查表的問(wèn)題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請(qǐng)問(wèn) F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯(cuò)了 求指教
程寶問(wèn)答
