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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F（1.5）怎么算的呀
為什么期初價格是-f?
老師您好，F=ESS/RSS嗎
F檢驗(yàn)為什么是單尾?
為什么f v是0
f＜s是怎么判斷的
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個樣本里有多少個數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄?？
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價格上漲我掙錢的（long future），0時刻約定以F01價格買石油，在1時刻以F11價格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當(dāng)說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
老師請問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
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