金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下密卷Q80，對(duì)四個(gè)選項(xiàng)的理解都不是很清楚
老師，最后他問(wèn)time step exclude指的是什么呢，為什么選posting collateral？
這個(gè)題算第一步價(jià)格的時(shí)候如果保留兩位小數(shù)，最后算出的收益率就不是10.27，而且10.14。請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)怎么確定保留幾位小數(shù)呢？
老師麻煩再解釋一下BC
老師，講課時(shí)說(shuō)了board的重要作用，其中之一就是decide決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，為什么I不對(duì)，高級(jí)管理層可以決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，但是board也可以啊，
所以forward=S-PVK這個(gè)記住就行，對(duì)嗎，老師
這個(gè)公式上課是不是沒(méi)有學(xué)過(guò)啊？
a選項(xiàng)的解釋?zhuān)篖iquidity increases when overnight loans increase relative to overnight borrowing.相比隔夜借入，隔夜貸出的更多了，這不是流動(dòng)性更差了嗎？解釋是不是錯(cuò)了？我的理解時(shí)這兩個(gè)都是souce of deposit，所以流動(dòng)性更好，但是這樣的話(huà)選項(xiàng)A：has been increasing就不對(duì)了，應(yīng)該是have been。如果主語(yǔ)是單數(shù)，指的是federal funds and repurchase agreements position的凈頭寸
老師好，這道題d為什么錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)老師，UL什么時(shí)候用EA*√PD*σLR2+LR2*σPD2？
為什么用這個(gè)公式
問(wèn)題紅色字跡
stack and roll 都是默認(rèn)shot position的嗎？ 這題好像沒(méi)有交代，而答案是A
b是什么意思
計(jì)算保證金要求的還有哪些期權(quán)，只考naked put/call option嗎，如果有那他們的計(jì)算方法都是什么
程寶問(wèn)答
