為什么是2.33？ 1%的置信水平不應(yīng)該是2.58個標準差嗎？
68題里面的-10不用管嗎
能分別解釋四個選項嗎？
老師 請問Global macro 和 long short 策略區(qū)別是什么？都是可以買賣 有買有賣 區(qū)別到底是什么？
請問老師，operational var 怎樣計算，是等于EL-VaR么？我找不到那個公式了，謝謝老師
Ewma里面n天前波動率的系數(shù)是什么？
比如我要計算95.5%的VaR, 一共是100個loss data 那請問此時: (假設(shè)第一個是最大的loss, 以此類推) 則, VaR應(yīng)該是倒數(shù)第4個, 不是倒數(shù)第5吧? 謝謝老師!
前一個問題, 那三個ES的題目, 問下, 是只看比VaR大的, 還是要包括VaR本身一起在內(nèi), 來計算平均數(shù)?
這道題, 是押題卷的68題. 麻煩老師解釋下, 網(wǎng)課中跳過了, 直接說的答案. 但是我覺得不理解為什么是取這四個損失的平均數(shù)? 謝謝老師!
為什么不等式右端沒有減去紅利
請問clearinghouse和exchange有什么區(qū)別呢？求詳細講解
85題算invest for 1 month利息乘31/360哪來的？是因為要用actual/360，1.15到2.15中間有31天嗎
你好 我想問下這道題e的0.054*0.25， 但0.054不是年利率嗎，還有0.25也是用3/12，可是題目中不是半年付息嗎 所以不應(yīng)該是0.054/2=0.027， 3months/6months=0.5年嗎，不應(yīng)該把它們調(diào)整成半年嗎
91題b stop sell是什么
88題D為什么不對
程寶問答
金程問答