金程問(wèn)答
老師，43題B選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
這道題怎么計(jì)算呢？
百題投資管理43題，Treynor Ratio不是應(yīng)該除以βp的嗎，那應(yīng)該是圈圈第四列的數(shù)字，為何會(huì)除以Beta to the Index呢？？
1、這兩道題看不懂，2、還有那個(gè)答案解析圖形三條線分別代表什么啊，看不清3、Vega、theta正負(fù)怎么判斷啊，印象中一個(gè)恒正，一個(gè)恒負(fù)
MBS，老師，這個(gè)題可以講一下嗎？看答案也沒(méi)看懂
Short call為什么有一個(gè)正0.5的得兒塔？
這道題怎么計(jì)算呢？
第二個(gè)選項(xiàng)為啥是錯(cuò)的
請(qǐng)老師解釋下BCD三個(gè)選項(xiàng)為什么不正確呢
第121題 not necessarily指不一定，不是不可能 那我們求兩者都default時(shí)，也應(yīng)該考慮subsidiary違約時(shí)，the parent 也違約的概率吧
請(qǐng)問(wèn)老師，同樣是5x10 swap，而第一行和最后一行兩個(gè)swap的利率也一樣，但是5-10，10-15兩檔的01’值，為什么一個(gè)是正一個(gè)是負(fù)？利率上升swap價(jià)值上升，價(jià)格變動(dòng)不應(yīng)該都是負(fù)值嗎？謝謝
請(qǐng)老師講解一下306題，謝謝老師
老師，百題估值章節(jié)第22題選項(xiàng)A為什么不對(duì)呢？
老師，這是二級(jí)習(xí)題集333題，請(qǐng)問(wèn)老師這題為什么選a不選c?。?
我又來(lái)啦！
程寶問(wèn)答
