age-weighted sumulation是越老得數(shù)據(jù)比重越低是么，老師在第三題講的是越老得越高，越新的越大？？？
為什么老師說expected return除以IR等于residual risk？
老師好\(^o^)/~ 如圖，84題， C選項：1、怎么理解“non-normality of asset returns” 2、怎么理解不會捕捉到自相關(guān)性？不管怎么抽，總是有點關(guān)系的吧？而且不是說，circular 脫靴法，是可以捕捉到自相關(guān)性嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問： D選項，就是，short option方，只有義務(wù)、沒有權(quán)利，所以，他真實面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計出的與真實發(fā)生的誤差更大？他估計的時候沒有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
由于針對的是同一股票同一到期日，當(dāng)執(zhí)行價更低的out of moneyput出現(xiàn)正敞口時，in the money put的正敞口應(yīng)該更大才對吧？
老師好\(^o^)/~ 見圖，蒙特卡羅模擬的過程有圖上描述的那么簡單嗎？麻煩老師，講一下蒙特模擬的具體過程或者說步驟吧？感覺很復(fù)雜(?﹏?)
老師您好，第52題我覺得I不正確，當(dāng)correlation上升的時候，因為我是pay realized correlation的一方，所以我支的更多，是loss？
老師您好，第IV條是怎么推出來的？
Do we need to minus goodwill or simply just do not add it into T one capital ?
16頁例題，題干中Y from [1,X]有相同的概率，那問什么下方表格中p(Y=1)=0.75，p(Y=2)=0.25 不應(yīng)該都是0.5嗎
這道題如果用F分布，題目的原假設(shè)應(yīng)該是怎樣的？
老師 咱們平時教的都是1+這里用e 考試時到底用哪個
老師您好，第30題C選項為什么不是？
什么情況下均值是P，方差是（1-p）？
老師,hybird approach 混合法就是線性差值法嗎？可以講一下嗎？真的完全忘了不知道哪學(xué)的了
程寶問答
金程問答