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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的future spot rate 未來(lái)市場(chǎng)當(dāng)期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計(jì)算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
請(qǐng)問(wèn)這題中如果是雙尾檢驗(yàn)，我是查阿爾法??0.01的雙尾F表還是 查阿爾法??0.01/2的單尾F表，是否有F表可以看下解釋下，謝謝
可以理解為 F-S>0, F/S>1,得出1+Rdc/1+Rfc>1, 即Rdc>Rfc
在這里為什么要用F(X)去計(jì)算，為什么F(X)=P(3)+P(2)+P(1)+P(0)
題中問(wèn)的是1到3，為什么解析中是F(3)-F（0.5），0.5哪里來(lái)呢
ppt16是f-criticalvalue的表格嗎，考試的時(shí)候需要讀F表格嗎？
這里指的是（1 r1）(1 f1-2)(1 f2-3)=(1 r3)^3 嗎？
老師在S2上方畫(huà)的forward rate的點(diǎn)是f(1,1)還是f(1,2)?
所以hpr到底是(f-p0)/f 還是(p1-p0+cf1)/p0吶
這種題目的F值在哪里查？書(shū)后面只有一個(gè)2.5%的F表，能查到嗎？
F（1.5）怎么算的呀
為什么期初價(jià)格是-f?
為什么r=f4
卡方分布是F分布嗎？
寫(xiě)錯(cuò)了，f(5,25)
金程問(wèn)答