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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問一下老師，用T分布查表的時候，自由度為什么是N-1，再給講講？
R12的example7的overhedge與講義中的表述有沖突？n請老師系統(tǒng)講解下
為什么這里不需要代入：PV=2b，F(xiàn)V=0，N=30，(CPT) 計算得到PMT？即scheduled paymet
算N（d1)的時候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
MS_N變成MS_R為什么不是除inflation而是p?然后為什么Y不變？
這題可以直接讓N=3計算出17年的賬面價值，然后乘以市場利率吧？
為什么二項分布里n是參數(shù)，而泊松分布里K不是總體參數(shù)呢
為什么第一題我按計算器pmt=7,1/Y=10,N=7出來是1054……
這個題目為啥不用計算器計算，N=8,PMT=6,PV=-92.5,FV=100,去計算I/Y?
請問老師這里的波動率計算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
delta在看漲期權(quán)下，用的是N（d1）那delta在別的情況下用的是什么？
第三小問我要是把N改成2，其余數(shù)值不變，得出的答案是一樣的～
老師，這步我算出來PMT是971，N=25，IY=6，PV=0，F(xiàn)V=53295，答案里916怎么出來？謝謝
第七題最后算spot rate可以用計算器N=10 pmt=0 的那個算嗎
老師49條這裏的2,676,776可以用n,Pv,fv,那幾個??按出來嗎?
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