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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
學費不應該是先付年金嗎？還有n為什么等于2
這個期望為什么是加權(quán)平均？這個等獅只加權(quán)了 沒有除以n取平均啊
其中n指的是兩個變量的個數(shù)和還是必須是相同個數(shù)的變量進行檢驗？
用金融計算器求I/Y 時 為什么輸入 PMT N PV FV ，后會顯示error
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值，后面那個Sbj是s/根號（n-1）嗎
換成從2開始不應該是-1的n-2次方嗎
還是習題精粹里的題，這個積分上下限里的n怎么就被去掉了呢
為什么第三問中的N(-d2)是 put option的delta值？完全沒有搞懂
老師，其實這種利用CIRP模型算得遠期匯率F與市場遠期匯率報價F不一致存在套利機會的情形，算得一個幣種的套利收益之后如果要換算為另一種貨幣，為什么用即期匯率呢？比如這個case，套利方式是投資3個月
這里有2個疑問：1、老師說關(guān)于誤差ε第三個假設：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個假設同方差時寫到，當ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計算出不同債務比率下對應的WACC? 此時可以根據(jù)債務資金
這裡的無風險利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國公債殖利率嗎？
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
金程問答