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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請老師展示下詳細的計算過程，謝謝。老師講的時候說n是20.5，對么
slope的自由度怎么看，t檢驗所有自由度都是n-k-1嗎
為什么計算x次成功概率時需要乘上（n-x）次不成功概率
這里的自由度df=n- 2，也是因為b1和b0確定嗎
這個從【LN】+向下箭頭，出來n=3, 后面怎么操作的呀？自己操作的結(jié)果不對呢
老師，最后算出來的利率為什么×2？開始計算n的時候已經(jīng)×2了
最后一問n為什么不是95？ 95在這里代表的什么？
這里寫的是方差不是標準差吧？為什么不是除以n-1
以Paul為例，為何我算的CPT PV是202698？（I/Y=5%，PMT=16265，N=20，F(xiàn)V=0）
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點忘了
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
老師，當n＞30的時候，我們查標準正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
我不能理解計算swap浮動利率的部分。假設t=1是一個settlement，那么浮動利率在1時刻，價值為面值1刀（這個我理解）。計算0.5時刻的浮動利率價值，i.e.用1時刻的浮動利率折算，為什么1時刻的浮動利率面值為1+f1?為什么不是1？
按照課程中提到的方法判斷，套利應為借AUD,投資BRL,profit=s/f(1+rx)-(1-ry)＝-0.0022，x是BRL，y是AUD。最后結(jié)果是負數(shù)是否因為題目數(shù)據(jù)設置自相矛盾。此外，題目是在問假設這個人先借入BRL再換匯投資的決策的收益，而不是根據(jù)已有信息判斷最佳套利機會嗎？
金程問答