量化投資大師班
課程4
Python實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置
用代碼實(shí)現(xiàn)了各大主流資產(chǎn)配置模型，全部使用A股真實(shí)數(shù)據(jù)編寫開發(fā)
- 主流資產(chǎn)配置模型，結(jié)合Python語言的全面解析
- A股真實(shí)數(shù)據(jù)演示，解決資產(chǎn)配置的真實(shí)問題
- 提供課程所有數(shù)據(jù)與源代碼
Mean-Variance Framework
Mean-semivariance Framework
Mean-MAD Framework
Mean-VaR Framework
Resamples Mean Variance Framework
Black Litterman Model
Multi-factor MVO Model
……
理論+實(shí)戰(zhàn)完整流程
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Mean-Variance Framework
- CFA（理論基礎(chǔ)）
- 最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合如何尋找：
The curve that lies above and to the right of the global minimum-variance portfolio is referred to as the Markowitz efficient frontier because it contains all portfolios of risky assets that rational, risk-averse investors will choose. - AQF（實(shí)戰(zhàn)操作）
- 在實(shí)務(wù)中如何構(gòu)建有效前沿：
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Monte Carlo Simulation
- CFA（理論基礎(chǔ)）
- 蒙特卡羅模擬是什么,有什么作用：
Monte Carlo simulation is an approach to estimating a probability distribution of outcomes to examine what might happen if particular risks are faced. This method is widely used in the sciences as well as in business to study a variety of problems. - AQF（實(shí)戰(zhàn)操作）
- 在實(shí)務(wù)中如何通過蒙特卡羅模擬預(yù)測未來股價(jià)的分布：
課程試聽
明星講師團(tuán)
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紀(jì)老師
CFA、FRM、RFP，金程教育資深培訓(xùn)講師，AQF量化投資課程負(fù)責(zé)人，多年量化投資交易和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
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梁老師
CFA、FRM、CQF，金程教育資深培訓(xùn)講師，精通算法交易，多年量化投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
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Bush
CFA、FRM金程教育特約講師，在業(yè)內(nèi)長期從事量化投資算法研發(fā)，多年P(guān)ython策略研發(fā)、實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)豐富。
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Hans
金程教育高級培訓(xùn)講師，核心課程研發(fā)人員。
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王老師
金程教育高級培訓(xùn)講師，核心課程研發(fā)人員。
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路老師
金程教育高級培訓(xùn)講師，核心課程研發(fā)人員，多年交易經(jīng)驗(yàn)。
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特邀嘉賓
不定期邀請量化投資專家，分享學(xué)界業(yè)界發(fā)展現(xiàn)狀和最新成果。
