量化金融分析師AQF推薦丨交易系統(tǒng)破產(chǎn)概率,概率論里的毒雞湯
2018/10/19 09:20:08編輯:tansy
量化金融分析師AQF推薦丨評(píng)價(jià)一個(gè)策略或交易系統(tǒng)時(shí),最常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)是波動(dòng)率或最大回撤。這些指標(biāo)容易計(jì)算,方便進(jìn)行系統(tǒng)間的比較,但是它們作為獨(dú)立指標(biāo)時(shí),對(duì)我們賬戶的影響就不甚明確。這里我們介紹一種很有用但不常常出鏡的系統(tǒng)評(píng)價(jià)思路——破產(chǎn)概率,這一切要從賭徒破產(chǎn)問(wèn)題說(shuō)起。