aqf量化金融分析師看上去是一個(gè)簡(jiǎn)單的金融方面的證書(shū)，但是其實(shí)它里面需要學(xué)習(xí)的東西有很多。
金程教育小編今天來(lái)給大家分享一下aqf中量化交易的系統(tǒng)構(gòu)建。
aqf中量化交易架構(gòu)四個(gè)主要部分
1.數(shù)據(jù)請(qǐng)求及存儲(chǔ)層
由于股票和期貨的數(shù)據(jù)差異性，需要分別實(shí)現(xiàn)，需要說(shuō)明的是股票數(shù)據(jù)3秒1個(gè)tick，期貨數(shù)據(jù)0.5秒1個(gè)tick，期貨的要求比股票更高一些，在系統(tǒng)冗余性，服務(wù)器性能方面要考慮。
2.數(shù)據(jù)分析層
這個(gè)層次包括常見(jiàn)的指標(biāo)編寫(xiě)，回測(cè)框架等是整個(gè)系統(tǒng)的核心部分，而此部分好壞取決于經(jīng)驗(yàn)的積累。

3.交易層
利用回測(cè)之后的模型，進(jìn)行實(shí)際交易，主要涉及交易接口的實(shí)現(xiàn)，股票方面程序化比較薄弱，T+1機(jī)制對(duì)交易接口的用處大大限制，因此股票建議手工下單交易。
期貨方面，國(guó)內(nèi)有成熟的交易接口CTP系統(tǒng)，可以給開(kāi)發(fā)者使用。
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4.風(fēng)險(xiǎn)控制層
（1）對(duì)系統(tǒng)本身的可靠性進(jìn)行監(jiān)控，比如行情部分軟件異常、交易接口異常等方面進(jìn)行監(jiān)控并處理恢復(fù)
（2）對(duì)資金安全的監(jiān)控，系統(tǒng)達(dá)到一定的虧損需要強(qiáng)制平倉(cāng)。
（3）對(duì)即將滿(mǎn)足模型條件的交易品種進(jìn)行預(yù)警

量化交易是對(duì)經(jīng)驗(yàn)的量化，可以用來(lái)檢驗(yàn)自己想法的正確與否，同時(shí)可以通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有考慮過(guò)的問(wèn)題，改進(jìn)交易方法。上次和朋友聊天說(shuō)到“做交易要承認(rèn)一個(gè)事實(shí)，一贏二平七負(fù)”人人都相同，那么就會(huì)變成那70%的人，量化系統(tǒng)也需要不斷的變化改進(jìn)。
市場(chǎng)上不變的就是變化，只有變化的系統(tǒng)才能適應(yīng)市場(chǎng)。這可能是纏論背后真正的意義。

這樣的指標(biāo)，在大多數(shù)意義上很厲害了，但是還是需要順著市場(chǎng)變化的，指標(biāo)是對(duì)過(guò)去的分類(lèi)，不是對(duì)未來(lái)的分類(lèi)。未來(lái)出現(xiàn)什么樣子的情況，做出什么應(yīng)對(duì)，這就是完全分類(lèi)，也是纏論的核心思想。