如果你是一位做投資的朋友，相信你會(huì)知道量化交易帶給你的便利有多大。
對(duì)于投資者而言這么神奇的AQF量化交易到底有沒(méi)有這么神奇，我們看完這篇文章就知道了。
有很多投資朋友經(jīng)常會(huì)說(shuō)量化交易會(huì)給投資者帶來(lái)很大便利。甚至有投資者會(huì)認(rèn)為應(yīng)用量化交易，就算躺著也能賺到錢(qián)。那么今天我們就來(lái)一起看一下量化交易究竟有沒(méi)有這么神奇。

在去深度了解如何用量化交易來(lái)進(jìn)行投資之前，我們一起來(lái)看一下量化交易的概念。量化交易是一種應(yīng)用數(shù)學(xué)模型來(lái)幫助投資者進(jìn)行判斷，并且根據(jù)計(jì)算機(jī)程序發(fā)的指令來(lái)進(jìn)行交易。

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這種交易方法可以在很大程度上幫助投資者減少主觀情緒或認(rèn)識(shí)的干擾。并且以歷史數(shù)據(jù)中的“大概率事件”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。在極大程度上減少了非理性的投資決策。

當(dāng)然我們不能將量化交易簡(jiǎn)單的理解為一個(gè)程序。量化交易和量化技術(shù)是不一樣的兩個(gè)概念。量化交易要比量化技術(shù)內(nèi)容多的多。對(duì)于技術(shù)分析而言只需要應(yīng)用到交易標(biāo)的的量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)。但是在量化交易中可能還會(huì)應(yīng)用到現(xiàn)金流、估值、市值等。下面我們就來(lái)一起看一下量化交易有哪些特點(diǎn)：

1）系統(tǒng)性
首先量化交易可以對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。其次我們?cè)诮⒁粋€(gè)量化投資的核心思想時(shí)也包括該股票的估值、成長(zhǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和宏觀周期等。在建立模型師也要在資產(chǎn)配置、行業(yè)等各個(gè)方面進(jìn)行考慮。

2）大概率
量化交易是從歷史數(shù)據(jù)中大量發(fā)掘“大概率”事件，并總結(jié)成一定的規(guī)律放在模型中加以應(yīng)用。量化交易絕不是單獨(dú)只靠其中某一策略進(jìn)行獲利的，投資組合的建立可以在很大程度上幫助投資者實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

3）嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募o(jì)律
量化交易進(jìn)行投資時(shí)完全依靠計(jì)算機(jī)提供的信號(hào)觸發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行決策。避免了人為因素對(duì)交易判斷的干擾。

上述的這些優(yōu)勢(shì)促使很多投資機(jī)構(gòu)都會(huì)對(duì)量化的策略進(jìn)行報(bào)告，其中包括技術(shù)指標(biāo)、情緒指標(biāo)或者基本面等等。這些機(jī)構(gòu)得出的結(jié)論都是非?？煽康?，我們?cè)趯?shí)際應(yīng)用中可以借鑒和參考。

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我們通過(guò)上面的內(nèi)容對(duì)量化交易的概念和特點(diǎn)有了一定的了解。接下來(lái)我們就來(lái)看一下如何去制定一個(gè)量化策略?；蛘哒f(shuō)制定量化策略的基本步驟有哪些。

1）首先一些機(jī)構(gòu)會(huì)在軟件內(nèi)提供技術(shù)指標(biāo)，投資者可以從中選出一種然后輸入自己的買(mǎi)賣(mài)觸發(fā)點(diǎn)。接著可以針對(duì)該數(shù)據(jù)進(jìn)行歷史回測(cè)。這樣我們就可以得到一個(gè)比較簡(jiǎn)單的策略。但是一般來(lái)說(shuō)，這樣的策略是不會(huì)賺到錢(qián)的。

2）我們可以對(duì)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，主要觀察不同參數(shù)對(duì)策略產(chǎn)生的影響。

3）對(duì)策略進(jìn)一步進(jìn)行觀察，如果發(fā)現(xiàn)策略失效那么就要判斷失效的原因是什么。如果我們發(fā)現(xiàn)策略失效的原因，是由于市場(chǎng)中出現(xiàn)了特殊行情引發(fā)大幅度波動(dòng)造成的虧損，那么就可以設(shè)置一個(gè)硬止損來(lái)幫助我們降低風(fēng)險(xiǎn)。

到這里相信很多投資者對(duì)量化交易都有了一個(gè)大概的了解，我們?cè)趯?shí)盤(pán)中也要根據(jù)自己的情況來(lái)進(jìn)行調(diào)整。