對(duì)于AQF量化交易，很多投資者把這種交易形式當(dāng)成是一種躺著賺錢的方式，其實(shí)在運(yùn)用量化交易的時(shí)候，這之中的交易經(jīng)典策略還是可以了解一下的，小編接下來要分享的就是量化交易的十大經(jīng)典交易策略。
1.區(qū)間突破
波動(dòng)區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動(dòng)幅度的一定百分比，來觸發(fā)當(dāng)日的突破性交易。如果昨天的波動(dòng)幅度是異常的，應(yīng)該對(duì)該波動(dòng)幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保證其合理性。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略;
區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開盤價(jià)的關(guān)系;
昨日振幅=昨日較高價(jià)-昨日較低價(jià);
上軌=今日收盤價(jià)+N*昨日振幅;
下軌=今日收盤價(jià)-N*昨日振幅;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
2.菲阿里四價(jià)
昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨日收盤價(jià)、今天開盤價(jià)，可并稱為菲阿里四價(jià)。它由日本期貨菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中還大量結(jié)合并運(yùn)用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
菲阿里四價(jià)指昨日高點(diǎn)、昨日低點(diǎn)、昨日收盤、今日開盤;
上軌=昨日高點(diǎn);
下軌=昨日低點(diǎn);
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
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3.空中花園
開盤突破，是很快的一種入場(chǎng)方式。當(dāng)然出錯(cuò)的概率也很高。開盤首根根K線是收陽還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢(shì)可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)天開盤高開或低開時(shí)更有效。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
空中花園在當(dāng)天高開或低開時(shí)使用，即當(dāng)開盤價(jià)>=昨天收盤價(jià)*1.01或開盤價(jià)<=昨天收盤價(jià)*0.99時(shí);
上軌=首根根K線的高價(jià);
下軌=首根根K線的低價(jià);
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
實(shí)際上是一種
當(dāng)天大幅高開(>1%)，搏高開低走;反之亦然。
4.橫盤突破
較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣;較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢(shì)線、圓弧頂?shù)?、旗形、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢(shì)之后是盤整，盤整之后是趨勢(shì)。橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動(dòng)性循環(huán)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動(dòng)的幅度。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
橫盤突破在過去30根K線的高低點(diǎn)圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動(dòng)時(shí);
上軌=過去30根K線的高價(jià);
下軌=過去30根K線的低價(jià);
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
AQF量化交易中的這些策略都是比較經(jīng)典的，所以在學(xué)習(xí)量化交易的時(shí)候這些策略也都是可以了解學(xué)習(xí)的。
5.轉(zhuǎn)向交易
相對(duì)而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷;而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨變。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
轉(zhuǎn)向交易基于今日開盤價(jià);
上軌=今日開盤價(jià)+今日開盤價(jià)*0.01;
下軌=今日開盤價(jià)-今日開盤價(jià)*0.01;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
6.HANS123
作為外匯市場(chǎng)上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡(jiǎn)潔的開盤后N根K線的高低點(diǎn)突破，作為交易信號(hào)觸發(fā)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場(chǎng)較早的交易模式，配合價(jià)格包絡(luò)帶、時(shí)間確認(rèn)、波動(dòng)幅度等過濾技術(shù)，或可提高其勝算。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
HANS123在開盤30分鐘后準(zhǔn)備入場(chǎng);
上軌=開盤后30分鐘高點(diǎn);
下軌=開盤后30分鐘低點(diǎn);
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
7.日均ATR突破
我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動(dòng)性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們更愿意去賭日內(nèi)波動(dòng)方向朝著這個(gè)已經(jīng)完成一定ATR幅度的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價(jià)，也可以是日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
可以算過去10天內(nèi)的ATR,
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
日均ATR突破基于今日開盤價(jià)與過去N個(gè)交易日平均ATR的關(guān)系;
上軌=今日開盤價(jià)+N個(gè)交易日平均ATR*M;
下軌=今日開盤價(jià)-N個(gè)交易日平均ATR*M;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
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8.ORB突破
ORB突破交易較早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出。他通過衡量開盤價(jià)與較高價(jià)、較低價(jià)距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過這個(gè)幅度，便認(rèn)為是真正的突破。在實(shí)際應(yīng)用中，早盤的突破、窄幅波動(dòng)后的突破，可作為有效的過濾條件。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
ORB失敗突破基于過去N個(gè)交易日ORB指標(biāo);
上軌=今日開盤價(jià)+N天ORB*M;
下軌=今日開盤價(jià)-N天ORB*M;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
過去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。
9.分時(shí)均價(jià)突破
分時(shí)均價(jià)黃線因其廣泛出現(xiàn)于各種交易軟件的分時(shí)均價(jià)趨勢(shì)圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)語言而論，它的地位格外突出醒目。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
分時(shí)均價(jià)黃線基于今日分時(shí)圖均價(jià);
上軌=當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線;
下軌=當(dāng)日分時(shí)均價(jià)黃線;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。
10.日內(nèi)ATR波動(dòng)性突破
側(cè)重于短期市場(chǎng)波動(dòng)率的變化評(píng)估。波動(dòng)性突破，在一定程度上具備適應(yīng)市場(chǎng)的能力，在實(shí)際應(yīng)用中適應(yīng)不同市場(chǎng)環(huán)境的能力更強(qiáng)。
主要特點(diǎn)：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
日內(nèi)ATR突破基于當(dāng)根K線開盤價(jià)與過去N個(gè)周期的ATR;
上軌=當(dāng)根K線開盤價(jià)+N周期ATR*M;
下軌=當(dāng)根K線開盤價(jià)-N周期ATR*M;
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉
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