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金融專業(yè)應該說是目前國內(nèi)的顯學之一，從每年報考量化金融分析師的人數(shù)就可以看出來，在這里金程AQF小編今天就不說什么就業(yè)前景的了，今天來跟大家說的是如果想要成為一個量化金融分析師，應該掌握和學習的基礎課程有哪些?

數(shù)學基礎

我把微積分/高等數(shù)學/數(shù)學分析、線性代數(shù)/高等代數(shù)、概率論和統(tǒng)計學/概率論+統(tǒng)計學+數(shù)理統(tǒng)計這三塊內(nèi)容歸到這一類。每一塊中，越靠后的難度越大。這一塊學得是否熟練以及是否深入，直接決定了后面的“數(shù)學進階和應用”部分的課程學得是否吃力。

對于一部分同學來說，“數(shù)學進階和應用”部分的課程和“資產(chǎn)定價”部分的課程是吃飯的家伙。這一部分同學起步的職業(yè)往往是量化分析師(Quantitative Analyst)。一個典型的量化分析師熟練掌握2種以上的編程語言和各類資產(chǎn)定價模型，并有能力找到套利策略。如果發(fā)現(xiàn)自己數(shù)學課學得不吃力且比較有感覺，可以考慮在這個職業(yè)路徑上多投入時間。反之，則建議選擇較輕松的課程，并考慮其他的職業(yè)路徑。

微積分/高等數(shù)學/數(shù)學分析

往低了說是理解中高級的經(jīng)濟、金融學理論的一塊拼圖，往高了說是一種重要的思維訓練。數(shù)分里能訓練的東西太多，一兩句話說不清楚，我自己也沒太學好，就不獻丑了。

線性代數(shù)/高等代數(shù)

在“數(shù)學進階和應用”以及“資產(chǎn)定價”部分，需要經(jīng)常使用矩陣的性質(zhì)和運算。這門課往低了說，是做定量分析的一塊拼圖，往高了說也是一種重要的思維訓練。尤其是對線性空間和投影這兩個概念的理解，對于以后的學習很重要。

概率論和統(tǒng)計學/概率論+統(tǒng)計學+數(shù)理統(tǒng)計

往低了說是理解中高級的經(jīng)濟、金融學理論的另一塊拼圖，往高了說……你大概知道我要說什么了。培養(yǎng)關于不確定性的思維對于金融從業(yè)人員來說很重要。即使是看上去和不確定性不大相關的財務工作，也需要干把未來發(fā)生的現(xiàn)金流對到現(xiàn)在的事情。

經(jīng)濟學基礎

我把微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、博弈論/博弈論與信息經(jīng)濟學、貨幣銀行學、財政學、國際經(jīng)濟學、國際金融這幾門課歸到這一類。其中宏微觀可能會開中級甚至高級課程。這些經(jīng)濟學課程對于當一個金融行業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人或許沒什么幫助，但對你分析宏觀的經(jīng)濟大勢和微觀的市場狀況有幫助。換句話說，即使從最功利的角度看，學會這些也能幫你更快地發(fā)現(xiàn)賺錢的機會。而這些課程對志在學術研究的同學，作用是顯而易見的：幫助你找到自己的興趣所在。

微觀經(jīng)濟學

這門課程主要由兩部分組成，一是個體決策，二是市場結(jié)構(gòu)。在個體決策部分，你會學到個人/住家(一般是領工資的勞動者和消費者)如何做消費決策以及勞動力供給的決策，還會學到廠商(一般是勞動的雇傭者和資本擁有者/使用者)如何做生產(chǎn)決策。你會知道，這兩類市場參與者的面臨的決策在經(jīng)濟學中被重述為各式各樣的較優(yōu)化問題。這個思維會伴隨你大學四年的學習。在市場結(jié)構(gòu)部分，你會看到兩撥最大化自己利益的人碰到一起時，會在什么地方達成一致。這個達成一致的地方我們叫做“均衡點”，這可能是經(jīng)濟學中最重要的一個概念。宏觀經(jīng)濟學：宏觀經(jīng)濟學研究個體行為的加總以及相應的均衡概念?？赡鼙环胚M宏觀經(jīng)濟學講的問題包括經(jīng)濟增長、國際貿(mào)易、匯率決定、貨幣政策、財政政策等。這些問題背后都有深刻的政策背景。政府的政策可以影響均衡的位置。

AQF

博弈論/博弈論與信息經(jīng)濟學

博弈論討論這樣一個場景下老司機(劃掉)理性人的決策：有兩方或多方互動，各方的收益均不完全由其自身決定，各方并不完全確定其他參與方會怎么行動。根據(jù)具體問題的不同(信息完全與否，一期還是多期，同時行動還是有行動順序等)可以衍生出不同的具體場景。博弈論是合約理論、機制設計等經(jīng)濟學領域的基礎，這兩者也是信息經(jīng)濟學研究的(一部分)內(nèi)容。信息經(jīng)濟學與信息技術(IT、通信)等沒什么太強的關系，它是研究不完全信息下的各類決策的經(jīng)濟學分支。以下四門課程的內(nèi)容有可能在宏觀經(jīng)濟學中已經(jīng)簡單地告訴你了，但在它們中會學得更深入。

貨幣銀行學

這門課程告訴你貨幣是什么、銀行體系大概長什么樣，以及貨幣政策通過銀行體系對經(jīng)濟能產(chǎn)生什么影響(傳導機制)。其中，關于“貨幣是什么”這個問題，有各種各樣的解答。在不同的解答下，貨幣政策的傳導機制不同。由于實際經(jīng)濟非常復雜，這門課可能無法告訴你哪個傳導機制是對的，但告訴你存在這些機制，也有助于你理解貨幣政策背后的目標。

財政學

這門課程告訴你兩件事：一件是我國的財政體系長什么樣，一件是各式各樣的財政政策：采購、征稅、補貼，分別會對經(jīng)濟產(chǎn)生怎樣的影響。在解讀國家的財政政策時，這門課提供的直覺很有幫助。國際經(jīng)濟學：這門課程教授你國際貿(mào)易的幾代理論，匯率的決定，以及各類貿(mào)易政策會帶來怎樣的影響。對于已經(jīng)存在的貿(mào)易協(xié)定/貿(mào)易區(qū)，這門課程也會介紹并且評價。

國際金融

這門課程的重點放在匯率問題上，也會搭上一些介紹國際金融體系的內(nèi)容。部分學校還會把外匯衍生品的內(nèi)容也放到國際金融里教。這門課程與國際經(jīng)濟學所教授的內(nèi)容中有一部分是目前經(jīng)濟學研究中較有活力的部分，換句話說也是較復雜，無甚定論的部分。

數(shù)學進階與應用

我把計量經(jīng)濟學/計量經(jīng)濟學+時間序列分析、各類編程語言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、隨機過程、常微分方程、偏微分方程、傅立葉分析、數(shù)值計算、數(shù)學規(guī)劃、實分析、復分析等課程歸到這一類。排序的方式大致是讓選修的人數(shù)從前往后依次遞減。大量選修這一類課程的學生，要么決定走量化分析師的職業(yè)道路，要么決定做學術研究(至少讀到博士，做不做教職另說)?？紤]到這些課基本都在大二下學期以后開，對于決定不走這兩條路的同學，我的建議是不要選，拿學它們的時間去攢簡歷/做實習/玩點你想玩的別的東西。對這一類課程的描述，對于剛進入大學的同學來說可能難以理解。不過不要擔心，隨著學習的深入，這些課程對于很多同學來說是不難的。

資產(chǎn)定價

我把投資學、金融工程/金融衍生工具、固定收益證券這三門課歸到這一類。這一類課程學習一些關于如何確定在公開市場上交易的資產(chǎn)和金融產(chǎn)品的價格的理論。一個交易員或者一個機構(gòu)投資者的投資組合大概包括股票、債券、衍生工具以及現(xiàn)金這四類?，F(xiàn)金不需要定價，其他三類東西都需要。這三門課每門課會教你其中一種東西有哪些定價理論。不過這些理論相對陳舊，實證結(jié)果也見仁見智，所以我更愿意管它們叫“假說”。了解這些理論是交易的基礎，但成為一名合格的交易員(trader)或AQF量化金融分析師，需要學的并不止這些。

投資學

這門課教你一些關于“股票價格如何確定”的假說，但——再次提醒——它們都只是假說，而且只在特定的對市場參與者行為的假設下成立。這些假說往往包括CAPM(資本資產(chǎn)定價模型)、APT(套利定價理論)、因子模型(factor pricing models)等。同時還會教你一點基本的關于投資組合的知識。本科階段求解投資組合往往是固定一階矩(期望收益)和二階矩(風險的度量之一)中的一個，去較優(yōu)化另一個。

金融工程/金融衍生工具

這門課教你衍生品定價的一些假說。由于衍生品往往錨定一個或多個風險資產(chǎn)，而風險資產(chǎn)未來的價值是不確定的，所以衍生品未來的價值也是不確定的。從不確定的未來價值反推出現(xiàn)在應該賣多少錢，就是衍生品定價問題。衍生品中最重要的一類是期權，很多衍生品都能看作一個或一組期權和其他價格已知的資產(chǎn)的組合，所以只要能給期權定價，就可以給絕大多數(shù)衍生品定價。

固定收益證券

這門課教你固定收益類資產(chǎn)(主要是債券)定價的一些假說。固收類資產(chǎn)的票面利率大都是確定的(也有錨定某個不斷變動的利率例如LIBOR的)，但其是否違約(賴帳不付、晚付息、晚付本金等)是個不確定事件，所以它也是有風險的。這門課也會教你短期利率和長期利率之間的關系。部分學校還會教一些我國債券市場的概況、與債券相關的衍生產(chǎn)品之類的內(nèi)容。

量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標準委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領域的專業(yè)水平證書。

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