量化金融分析師(AQF)|量化交易需要具備什么技能？

一、什么是量化投資？

量化投資就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析和采用一定的數(shù)學(xué)模型去構(gòu)建一個(gè)投資交易的策略，并讓策略運(yùn)用到實(shí)際投資交易中。

二、量化交易的鼻祖

說到量化交易，就不得不提量化投資的鼻祖——華爾街傳奇人物詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons)。

西蒙斯通過將數(shù)學(xué)理論巧妙融合到投資的實(shí)戰(zhàn)之中，由其運(yùn)作的大獎(jiǎng)?wù)禄?Medallion)在1989-2009的二十年間，平均年收益率為35%，若算上44%的收益提成，則該基金實(shí)際的年化收益率可高達(dá)60%，比同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率高出20多個(gè)百分點(diǎn)，即使相較金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現(xiàn)，也要領(lǐng)先十幾個(gè)百分點(diǎn)。最為難能可貴的是，縱然是在次貸危機(jī)全面爆發(fā)的2008年，該基金的投資回報(bào)率仍可穩(wěn)穩(wěn)保持在80%左右的驚人水準(zhǔn)。西蒙斯通過將數(shù)學(xué)模型和投資策略相結(jié)合，逐步走上神壇，開創(chuàng)了由他扛旗的量化時(shí)代。

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三、量化交易最重要的三大技能，缺一不可

1、計(jì)算機(jī)編程技術(shù)

編程語言：python、R、matlab、C/C++等其中最為主流的是python，國(guó)內(nèi)許多量化平臺(tái)也是基于python開發(fā)，因?yàn)閜ython開發(fā)策略效率高，有大量的科學(xué)計(jì)算庫，例如pandas、numpy、scipy、statistics、scikit-learn庫等

2、金融知識(shí)

量化交易屬于金融行業(yè)里面的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)然少不了需要熟悉金融投資，例如股票、期貨、期權(quán)等金融衍生品的投資等

3、數(shù)學(xué)知識(shí)

如果說計(jì)算機(jī)技術(shù)和金融知識(shí)是量化交易的基石，那么數(shù)學(xué)知識(shí)則是量化交易中靈魂，因?yàn)榱炕灰字型枰\(yùn)用到高等數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性代數(shù)、概率論、離散數(shù)學(xué)等