AQF案例研究| 在當(dāng)前的監(jiān)管科技應(yīng)用中，區(qū)塊鏈智能合約技術(shù)扮演著重要的角色，該技術(shù)可以將監(jiān)管的規(guī)定和政策代碼化，并根據(jù)不同的情景執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定，像運(yùn)行電腦程序一樣自動完成對相關(guān)金融活動的監(jiān)管。本文對基于該技術(shù)的算法監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行分析和研究。

　　目前，美國政府已經(jīng)將算法監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用于跨境支付監(jiān)管、跨境資產(chǎn)管理等多個金融場景。R3銀行業(yè)聯(lián)盟也已經(jīng)開始對該項技術(shù)的使用場景進(jìn)行前沿探索，力求將該技術(shù)推廣到更廣泛的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。另外，世界各地的其他銀行和政府也開始投入對該技術(shù)的研究?？梢源_定的是，未來該技術(shù)將對銀行的合規(guī)業(yè)務(wù)和其他金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大影響。

　　算法監(jiān)管(algorithmic regulation)技術(shù)是指將監(jiān)管政策和規(guī)定、社交數(shù)據(jù)以及其他來自各種渠道的信息整合到集中的平臺上，利用分布式記賬的相關(guān)技術(shù)將其中的監(jiān)管政策和規(guī)定代碼化，像電腦程序一樣在一定的環(huán)境下自動執(zhí)行這些代碼，自動完成監(jiān)管活動。算法監(jiān)管的主要應(yīng)用包括智能監(jiān)管顧問、敏感信息智能檢測、自動風(fēng)險報送以及法規(guī)自動執(zhí)行等。

　　基于智能合約的算法監(jiān)管系統(tǒng)主要有5個組件：

　　系統(tǒng)架構(gòu)及運(yùn)行流程圖如下：

　　金融科技的快速發(fā)展給金融監(jiān)管帶來新的挑戰(zhàn)，如何能夠在不抑制金融創(chuàng)新活動的同時進(jìn)行監(jiān)管活動，是未來金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)面對的最大挑戰(zhàn)之一。另外，隨著金融業(yè)務(wù)的數(shù)量和復(fù)雜度不斷增加，金融監(jiān)管也變得越來越繁瑣，根據(jù)，American Action Forum的統(tǒng)計，僅僅在2016年7月，美國銀行業(yè)一共支付了240億美元，花費(fèi)6100百萬個工時進(jìn)行金融監(jiān)管的工作。

　　在這種情勢下，算法監(jiān)管作為一種兼顧金融創(chuàng)新和金融穩(wěn)定的選擇被美國政府提出和應(yīng)用，來提升金融監(jiān)管的效率并縮減成本。該技術(shù)同時也是監(jiān)管科技的一個重要創(chuàng)新，為未來的監(jiān)管科技的發(fā)展指明了一種方向。

　　資料來源：Algorithmic Regulation: Automating Financial Compliance Monitoring and Regulation Using AI and Blockchain >>>點(diǎn)擊咨詢量化金融分析師O2O雙證班詳情

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