中國證券報消息
12月13日晚，深交所向期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)下發(fā)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則(草案)》、《深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點風(fēng)險控制管理辦法(草案)》、《股票期權(quán)試點風(fēng)險揭示書備案條款(草案)》、《ETF期權(quán)合約基本條款(草案)》等多份規(guī)則文件。
業(yè)內(nèi)人士表示，深交所股票期權(quán)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完備，新產(chǎn)品有望近期推出。
消息一出，“期權(quán)”的概念成為了國內(nèi)金融市場萬眾矚目的焦點。那么今天我們就一起來看一看國內(nèi)金融市場期權(quán)的情況。
國內(nèi)期權(quán)發(fā)展
2015年
2月9日
上海證券交易所(50ETF期權(quán))
上證50ETF期權(quán)于上海證券交易所上市，是國內(nèi)首只場內(nèi)期權(quán)品種。這不僅宣告了中國期權(quán)時代的到來,也意味著我國已擁有全套主流金融衍生品。
2017年
3月31日
大連商品交易所(豆粕期權(quán))
豆粕期權(quán)作為國內(nèi)首只期貨期權(quán)在大連商品交易所上市。
2017年
4月19日
鄭州商品交易所(白糖期權(quán))
白糖期權(quán)在鄭州商品交易所上市交易。
2018年
9月21日
上海期貨交易所(銅期權(quán))
銅期權(quán)在上海期貨交易所上市交易。
雖然現(xiàn)在國內(nèi)場內(nèi)期權(quán)市場還不是很成熟，但根據(jù)一些市場信息，我們可以判斷出國內(nèi)未來的期權(quán)市場將會越來越完善。
除此之外，在股票期權(quán)方面，上證50ETF期權(quán)的成功推出和迅速發(fā)展，給國內(nèi)金融期權(quán)市場進一步壯大開了好頭。知情人士透露，包括深100ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)和美式商品期權(quán)在內(nèi)的多個金融、商品期權(quán)新品種都在積極籌備之中，期權(quán)市場無疑將迎來快速發(fā)展。
期權(quán)市場體量
上海證券交易所 - 50ETF股票期權(quán)
截至2018年11月底，50ETF期權(quán)累計成交量為2.9億張，其中認購期權(quán)1.56億張，認沽期權(quán)1.32億張，日均成交量129.04萬張，成交名義價值7.67萬億元，日均343.85億元;權(quán)利金成交額1661.60億元，日均7.45億元;日均未平倉合約數(shù)174.20萬張。
大連商品交易所 - 豆粕期權(quán)
截止到2018年12月14日，豆粕期權(quán)今年累計總成交2435.05萬手(雙邊，后同)，總持倉30.71萬手，日均成交10.45萬手，日成交量處于波動狀態(tài)，日較高成交量為31.48萬手，日最低成交量為2.23萬手。
鄭州商品交易所 - 白糖期權(quán)
截至2018年12月7日，白糖期權(quán)今年累計總成交868.82萬手，總持倉16.27萬手，日均成交數(shù)量在3.81萬手左右，日較高成交量為14.38萬手，日最低成交量為0.85萬手，總持倉量繼續(xù)穩(wěn)步上升，四季度中出現(xiàn)全年最大持倉量為36.41萬手。
上海期貨交易所 - 銅期權(quán)
自銅期權(quán)2018年9月21日上市至2018年12月17日，累計成交185.9萬手，日均成交3.32萬手，最大成交6.92萬手，最小成交1.30萬手，整體上處于穩(wěn)步上升態(tài)勢。持倉方面，銅期權(quán)的持倉量穩(wěn)步上升，日均持倉4.1萬手，當(dāng)前持倉6.69萬手，整體上持倉量不斷攀升，投資者接受銅期權(quán)市場程度不斷增加。
相較金融市場發(fā)達的國家，目前中國國內(nèi)的期權(quán)市場還處于發(fā)展階段的早期，但在不遠的未來也必將日趨成熟穩(wěn)定。為了讓各位愛學(xué)習(xí)的小伙伴更好地了解實務(wù)期權(quán)內(nèi)容，我們特別推出了《Python量化期權(quán)實戰(zhàn)應(yīng)用》課程，希望能讓將來有志于從事期權(quán)行業(yè)的同學(xué)們提前打下扎實基礎(chǔ)，跟上中國金融市場的發(fā)展腳步。
Python量化期權(quán)實戰(zhàn)應(yīng)用
PART01 金融模塊
1. Option 基礎(chǔ)知識及概念
2. Option 估值定價：BSM、二叉樹、MCS
3. Option 交易策略
PART02 量化模塊
1. 隱含波動率計算
2. MCS 實現(xiàn) Option 定價
3. 二叉樹實現(xiàn)美式期權(quán)定價
4. 奇異期權(quán)定價
PART03 拓展延伸
1. 基于波動率收斂的 Straddle 交易策略
2. 基于波動率套利期權(quán)交易策略
注：本產(chǎn)品目前處于預(yù)售階段，正式課程將于2019年2月陸續(xù)上線。
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3實戰(zhàn)性
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