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python量化期權(quán)課程是如何學(xué)習(xí)的?
本產(chǎn)品為在線網(wǎng)絡(luò)課程，購(gòu)買(mǎi)后48小時(shí)內(nèi)開(kāi)通學(xué)習(xí)權(quán)限
▎課程學(xué)習(xí)的平臺(tái)
本課程開(kāi)通后需要在金程網(wǎng)校(PC端或者APP端)進(jìn)行學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)賬號(hào)為購(gòu)買(mǎi)課程時(shí)提交的手機(jī)號(hào)碼
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優(yōu)質(zhì)好課 · 漲價(jià)預(yù)警
《Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，在預(yù)售初期就備受關(guān)注，課程開(kāi)始上線以來(lái)，內(nèi)容更是受到了廣大學(xué)員的一致好評(píng)。
現(xiàn)在，眼看著課程就快要更新完畢了，如果還沒(méi)有開(kāi)始學(xué)習(xí)的同學(xué)要抓緊時(shí)間了。課程預(yù)計(jì)在9月中旬更新完畢，所有課程更新完成后，將會(huì)迎來(lái)新一次的課程漲價(jià)哦~
一、課程亮點(diǎn)
全面性：零基礎(chǔ)期權(quán)入門(mén)知識(shí)講解，涵蓋期權(quán)基礎(chǔ)和主流期權(quán)交易策略
系統(tǒng)性：利用Python語(yǔ)言對(duì)歐式、美式和奇異期權(quán)進(jìn)行定價(jià)
實(shí)戰(zhàn)性：利用Python實(shí)現(xiàn)期權(quán)量化投資策略，掌握期權(quán)量化策略回測(cè)思想
二、部分課程大綱展示
1、量化期權(quán)理論
期權(quán)課程整體框架介紹
Call Option 介紹
Put Option 介紹
50ETF 期權(quán)核心條款介紹
期權(quán)的主要功能
期權(quán)合約的價(jià)值
杠杠率和期權(quán)合約的選擇
Exotic Option
2、期權(quán)的希臘字母和相關(guān)指標(biāo)
Greeks 基礎(chǔ)概念
Greeks 之 Delta
Greeks 之 Gamma
Greeks 之 Theta
Greeks 之 Vega
期權(quán)的 VIX 和 Skew
期權(quán) VaR 的計(jì)算
3、BSM模型及隱含波動(dòng)率計(jì)算
4、二叉樹(shù)模型及美式期權(quán)定價(jià)
5、蒙特卡洛模擬期權(quán)定價(jià)
6、奇異期權(quán)定價(jià)
7、動(dòng)態(tài)Delta對(duì)沖模擬
8、隱含波動(dòng)率套利策略
9、期權(quán)Straddle策略 >>>點(diǎn)擊了解更多課程詳情
三、部分課件內(nèi)容展示
四、課程購(gòu)買(mǎi)鏈接 >>>點(diǎn)擊咨詢更多疑問(wèn)
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