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喂，明哲!快給我買Python量化期權(quán)，我就要它!

發(fā)表時(shí)間： 2019-03-23 09:50:07 編輯：tansy

“期權(quán)”的概念成為了國內(nèi)金融市場萬眾矚目的焦點(diǎn)。那么今天我們就一起來看一看國內(nèi)金融市場期權(quán)的情況。

　　“期權(quán)”的概念成為了國內(nèi)金融市場萬眾矚目的焦點(diǎn)。那么今天我們就一起來看一看國內(nèi)金融市場期權(quán)的情況。

　　國內(nèi)期權(quán)發(fā)展

　　2015年

　　2月9日

　　上海證券交易所(50ETF期權(quán))

　　上證50ETF期權(quán)于上海證券交易所上市，是國內(nèi)首只場內(nèi)期權(quán)品種。這不僅宣告了中國期權(quán)時(shí)代的到來,也意味著我國已擁有全套主流金融衍生品。

　　2017年

　　3月31日

　　大連商品交易所(豆粕期權(quán))

　　豆粕期權(quán)作為國內(nèi)首只期貨期權(quán)在大連商品交易所上市。

　　2017年

　　4月19日

　　鄭州商品交易所(白糖期權(quán))

　　白糖期權(quán)在鄭州商品交易所上市交易。

　　2018年

　　9月21日

　　上海期貨交易所(銅期權(quán))

　　銅期權(quán)在上海期貨交易所上市交易。

　　雖然現(xiàn)在國內(nèi)場內(nèi)期權(quán)市場還不是很成熟，但根據(jù)一些市場信息，我們可以判斷出國內(nèi)未來的期權(quán)市場將會(huì)越來越完善。

　　玉米期權(quán)

　　除此之外，在股票期權(quán)方面，上證50ETF期權(quán)的成功推出和迅速發(fā)展，給國內(nèi)金融期權(quán)市場進(jìn)一步壯大開了好頭。知情人士透露，包括深100ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)和美式商品期權(quán)在內(nèi)的多個(gè)金融、商品期權(quán)新品種都在積極籌備之中，期權(quán)市場無疑將迎來快速發(fā)展。

　　期權(quán)市場體量

　　上海證券交易所 - 50ETF股票期權(quán)

　　截至2018年11月底，50ETF期權(quán)累計(jì)成交量為2.9億張，其中認(rèn)購期權(quán)1.56億張，認(rèn)沽期權(quán)1.32億張，日均成交量129.04萬張，成交名義價(jià)值7.67萬億元，日均343.85億元;權(quán)利金成交額1661.60億元，日均7.45億元;日均未平倉合約數(shù)174.20萬張。

　　大連商品交易所 - 豆粕期權(quán)

　　截止到2018年12月14日，豆粕期權(quán)今年累計(jì)總成交2435.05萬手(雙邊，后同)，總持倉30.71萬手，日均成交10.45萬手，日成交量處于波動(dòng)狀態(tài)，日較高成交量為31.48萬手，日最低成交量為2.23萬手。

　　鄭州商品交易所 - 白糖期權(quán)

　　截至2018年12月7日，白糖期權(quán)今年累計(jì)總成交868.82萬手，總持倉16.27萬手，日均成交數(shù)量在3.81萬手左右，日較高成交量為14.38萬手，日最低成交量為0.85萬手，總持倉量繼續(xù)穩(wěn)步上升，四季度中出現(xiàn)全年最大持倉量為36.41萬手。

　　上海期貨交易所 - 銅期權(quán)

　　自銅期權(quán)2018年9月21日上市至2018年12月17日，累計(jì)成交185.9萬手，日均成交3.32萬手，最大成交6.92萬手，最小成交1.30萬手，整體上處于穩(wěn)步上升態(tài)勢。持倉方面，銅期權(quán)的持倉量穩(wěn)步上升，日均持倉4.1萬手，當(dāng)前持倉6.69萬手，整體上持倉量不斷攀升，投資者接受銅期權(quán)市場程度不斷增加。

　　相較金融市場發(fā)達(dá)的國家，目前中國國內(nèi)的期權(quán)市場還處于發(fā)展階段的早期，但在不遠(yuǎn)的未來也必將日趨成熟穩(wěn)定。為了讓各位愛學(xué)習(xí)的小伙伴更好地了解實(shí)務(wù)期權(quán)內(nèi)容，我們特別推出了《Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，希望能讓將來有志于從事期權(quán)行業(yè)的同學(xué)們提前打下扎實(shí)基礎(chǔ)，跟上中國金融市場的發(fā)展腳步。

　　Python量化期權(quán)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

　　PART01 金融模塊

　　1. Option 基礎(chǔ)知識及概念

　　2. Option 估值定價(jià)：BSM、二叉樹、MCS

　　3. Option 交易策略

　　PART02 量化模塊

　　1. 隱含波動(dòng)率計(jì)算

　　2. MCS 實(shí)現(xiàn) Option 定價(jià)

　　3. 二叉樹實(shí)現(xiàn)美式期權(quán)定價(jià)

　　4. 奇異期權(quán)定價(jià)

　　PART03 拓展延伸

　　1. 基于波動(dòng)率收斂的 Straddle 交易策略