做過量化投資或者對量化投資感興趣的朋友想必對雙均線策略是非常熟悉了。

　　作為技術(shù)分析中最基本的策略，雙均線策略大概就是新手村的第一個任務(wù)，所以作為本系列第一篇，我們也從雙均線策略開始吧!

　　雙均線策略是非常經(jīng)典的趨勢交易策略，它的構(gòu)造方式也非常簡單：計算長期和短期均線，短線上穿長線則是買入信號，反之則為賣出信號。別看它簡單，有的基金公司就是靠這兩條線，賺了很多的錢呢!

　　均線，顧名思義就是平均線(好像說了一句廢話。。)

　　舉個例子??，5日均線就是對前五日股票收盤價進行平均。比如下圖中，藍線為某股票每日收盤價，黃線為收盤價的5日均線，可見五日均線對收盤價有一定的平滑效果。

　　雙均線，顧名思義就是兩條均線(好像又說了一句廢話。。。)

　　這兩條均線不是說兩只股票的均線，而是同一只股票不同期限的均線，比如說5日均線和10日均線。

　　我們通常將期限較短的均線稱為短線，期限較長的均線稱為長線。當短線上穿長線，兩條均線的交點就稱為 金叉(Golden Cross)，表示股價呈上漲趨勢，應(yīng)該抓住時機買買買;反之，當短線下穿長線，兩條均線的交點則稱為 死叉(Death Cross)，表示股價呈下跌趨勢，再不賣就要虧哭啦。 >>>點擊咨詢雙均線相關(guān)問題

　　如下圖所示，綠線為10日均線，可見長期均線相對于短期均線更加平滑。從2018年1月下旬至2月中旬，股價呈下降趨勢時，短線下穿長線;而在4月和5月初，股價呈現(xiàn)上漲趨勢時，短線上穿長線。

　　為了模擬真實交易的場景，我們搭建了 GTquant 量化回測框架，該框架可以滿足大部分技術(shù)分析的需求。GTquant 量化回測框架的基本原理和框架內(nèi)部細節(jié)我們將在后續(xù)的文章中詳細說明，感興趣的朋友請持續(xù)關(guān)注更新哦～

　　光說不練假把式，經(jīng)過我們的初步嘗試，雙均線策略在 GTquant 回測框架中跑出來的結(jié)果如下(選取的股票為'600837'，回測時間為'2010-01-01'至'2018-01-01')：

　　從圖上看，似乎策略收益只是比基準好了一點而已，所以該策略還有很多改進的空間，比如說嘗試不同的短期和長期周期搭配等。不過掌握編寫策略的方法是升職加薪當上CEO迎娶白富美走上人生巔的第一步，讓我們來看看雙均線策略是怎么具體實現(xiàn)的吧～

　　首先，導(dǎo)入 GTquant 模塊：

　　其次，創(chuàng)建 Strategy 類的子類，每個子類代表一個具體的策略，比如我們今天要寫的雙均線策略，我們給它取一個國際化的名字 DoubleMAStrategy，具體策略如下：

　　當然，如之前所說，該策略還有很多改進的方法，在本系列下一篇中，我們將提供一種改進的思路。當然，你也可以嘗試其他的技術(shù)分析方法，如果暫時沒什么思路也不要著急，AQF實訓(xùn)項目課程 中介紹了許多常用的技術(shù)指標和方法，說不定能為你打開思路哦～ >>>點擊咨詢AQF實訓(xùn)課程詳情

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