做過(guò)量化投資或者對(duì)量化投資感興趣的朋友想必對(duì)雙均線策略是非常熟悉了。

　　作為技術(shù)分析中最基本的策略，雙均線策略大概就是新手村的第一個(gè)任務(wù)，所以作為本系列第一篇，我們也從雙均線策略開(kāi)始吧!

　　雙均線策略是非常經(jīng)典的趨勢(shì)交易策略，它的構(gòu)造方式也非常簡(jiǎn)單：計(jì)算長(zhǎng)期和短期均線，短線上穿長(zhǎng)線則是買(mǎi)入信號(hào)，反之則為賣(mài)出信號(hào)。別看它簡(jiǎn)單，有的基金公司就是靠這兩條線，賺了很多的錢(qián)呢!

　　均線，顧名思義就是平均線(好像說(shuō)了一句廢話。。)

　　舉個(gè)例子??，5日均線就是對(duì)前五日股票收盤(pán)價(jià)進(jìn)行平均。比如下圖中，藍(lán)線為某股票每日收盤(pán)價(jià)，黃線為收盤(pán)價(jià)的5日均線，可見(jiàn)五日均線對(duì)收盤(pán)價(jià)有一定的平滑效果。

　　雙均線，顧名思義就是兩條均線(好像又說(shuō)了一句廢話。。。)

　　這兩條均線不是說(shuō)兩只股票的均線，而是同一只股票不同期限的均線，比如說(shuō)5日均線和10日均線。

　　我們通常將期限較短的均線稱(chēng)為短線，期限較長(zhǎng)的均線稱(chēng)為長(zhǎng)線。當(dāng)短線上穿長(zhǎng)線，兩條均線的交點(diǎn)就稱(chēng)為 金叉(Golden Cross)，表示股價(jià)呈上漲趨勢(shì)，應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi);反之，當(dāng)短線下穿長(zhǎng)線，兩條均線的交點(diǎn)則稱(chēng)為 死叉(Death Cross)，表示股價(jià)呈下跌趨勢(shì)，再不賣(mài)就要虧哭啦。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)雙均線相關(guān)問(wèn)題

　　如下圖所示，綠線為10日均線，可見(jiàn)長(zhǎng)期均線相對(duì)于短期均線更加平滑。從2018年1月下旬至2月中旬，股價(jià)呈下降趨勢(shì)時(shí)，短線下穿長(zhǎng)線;而在4月和5月初，股價(jià)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)時(shí)，短線上穿長(zhǎng)線。

　　為了模擬真實(shí)交易的場(chǎng)景，我們搭建了 GTquant 量化回測(cè)框架，該框架可以滿足大部分技術(shù)分析的需求。GTquant 量化回測(cè)框架的基本原理和框架內(nèi)部細(xì)節(jié)我們將在后續(xù)的文章中詳細(xì)說(shuō)明，感興趣的朋友請(qǐng)持續(xù)關(guān)注更新哦～

　　光說(shuō)不練假把式，經(jīng)過(guò)我們的初步嘗試，雙均線策略在 GTquant 回測(cè)框架中跑出來(lái)的結(jié)果如下(選取的股票為'600837'，回測(cè)時(shí)間為'2010-01-01'至'2018-01-01')：

　　從圖上看，似乎策略收益只是比基準(zhǔn)好了一點(diǎn)而已，所以該策略還有很多改進(jìn)的空間，比如說(shuō)嘗試不同的短期和長(zhǎng)期周期搭配等。不過(guò)掌握編寫(xiě)策略的方法是升職加薪當(dāng)上CEO迎娶白富美走上人生巔的第一步，讓我們來(lái)看看雙均線策略是怎么具體實(shí)現(xiàn)的吧～

　　首先，導(dǎo)入 GTquant 模塊：

　　其次，創(chuàng)建 Strategy 類(lèi)的子類(lèi)，每個(gè)子類(lèi)代表一個(gè)具體的策略，比如我們今天要寫(xiě)的雙均線策略，我們給它取一個(gè)國(guó)際化的名字 DoubleMAStrategy，具體策略如下：

　　當(dāng)然，如之前所說(shuō)，該策略還有很多改進(jìn)的方法，在本系列下一篇中，我們將提供一種改進(jìn)的思路。當(dāng)然，你也可以嘗試其他的技術(shù)分析方法，如果暫時(shí)沒(méi)什么思路也不要著急，AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目課程 中介紹了許多常用的技術(shù)指標(biāo)和方法，說(shuō)不定能為你打開(kāi)思路哦～ >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF實(shí)訓(xùn)課程詳情

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