操逼国产欧美区,日本高清黄色

在本系列前兩篇中，我們介紹了量化雙均線策略及其升級(jí)版。雙均線策略是非?；A(chǔ)和常用的趨勢(shì)策略，但是由于其過(guò)于簡(jiǎn)單，有時(shí)候可能效果不大好。

　　量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測(cè)框架之雙均線策略(上)

　　量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測(cè)框架之雙均線策略升級(jí)版(中)

　　因此在雙均線思想的基礎(chǔ)上，又衍生了許許多多其他的策略，今天我們要介紹其中一種比較高級(jí)的量化擇時(shí)策略——MACD策略。

　　 GTquant量化回測(cè)框架之MACD策略

　　MACD (Moving Average Convergence and Divergence) 稱為異向移動(dòng)平均線。由 Geral Appel 于1979年提出，利用收盤(pán)價(jià)的短期指數(shù)移動(dòng)平均線與長(zhǎng)期指數(shù)移動(dòng)平均線之間的聚合與分離狀況，對(duì)買(mǎi)進(jìn)、賣(mài)出時(shí)機(jī)做出研判。

　　當(dāng)MACD由負(fù)轉(zhuǎn)正，發(fā)出買(mǎi)入信號(hào);反之發(fā)出賣(mài)出信號(hào)。這么講可能比較抽象，我們可以分解一下MACD指標(biāo)的算法，就一目了然啦～

　　指標(biāo)計(jì)算分步詳解：

　　首先，計(jì)算短線和長(zhǎng)線的距離：

　　DIF = 短線(EMA12)- 長(zhǎng)線(EMA26)

　　DIF值大于零，表示短線位于長(zhǎng)線之上。在上一篇雙均線優(yōu)化中我們已經(jīng)用到了這個(gè)指標(biāo)，不記得可以翻回上一篇找找哦～

　　接著，計(jì)算離差值的加權(quán)移動(dòng)均線：

　　DEA = DIF的9日加權(quán)移動(dòng)均線

　　這其實(shí)是在計(jì)算過(guò)去一段時(shí)間短線和長(zhǎng)線距離的平均值(加權(quán)平均)。

　　最后，計(jì)算MACD指標(biāo)：

　　MACD = 2 × (DIF - DEA)

　　如果MACD由負(fù)轉(zhuǎn)正，說(shuō)明 (DIF - DEA) 的值由負(fù)轉(zhuǎn)正(這不是廢話嘛)，但是其中隱含了兩種情況：

　　量化回測(cè)框架之MACD策略

　　如果12日EMA在26日EMA之上(DIF>0)，且其間的正離差值會(huì)越來(lái)越大(MACD由負(fù)轉(zhuǎn)正)，表示漲勢(shì)持續(xù)且強(qiáng)勁，是強(qiáng)勁的買(mǎi)入信號(hào);

　　如果MACD由正轉(zhuǎn)負(fù)，即使DIF>0，短線位于長(zhǎng)線之上，也說(shuō)明短線與長(zhǎng)線的距離在縮減，上漲趨勢(shì)并不強(qiáng)勁，有可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)為下跌的情況，為賣(mài)出信號(hào)。

　　可能大家覺(jué)得MACD指標(biāo)算起來(lái)比較麻煩，好消息是，使用 Python 的 talib.MACD 可以非常方便地計(jì)算MACD指標(biāo)，媽媽再也不用擔(dān)心我的手指頭不夠用啦!

　　為了保持一貫性，我們依然選取了同樣的股票和回測(cè)區(qū)間，MACD策略回測(cè)如下：

　　量化回測(cè)框架之MACD策略

　　注：本文使用20天移動(dòng)平均計(jì)算DEA指標(biāo)

　　量化回測(cè)框架之MACD策略

　　對(duì)MACD策略有興趣想要深入研究的同學(xué)也可以參考以下的研報(bào)哦：

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之二十九：發(fā)現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)規(guī)律之基于MACD分段研究》

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之三十：基于MACD價(jià)格分段應(yīng)用舉例》

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之七十：基于MACD的價(jià)格分段研究2.0》

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之八十：基于MACD的價(jià)格分段研究3.0》

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之八十三：基于MACD價(jià)格分段的阻力與支撐研究》

　　《國(guó)泰君安-數(shù)量化專題之一百零一：纏論中的筆在MACD價(jià)格分段中的應(yīng)用》

　　《東北證券-金融工程：偏度調(diào)整的收益率MACD擇時(shí)信號(hào)》

　　《東北證券-金融工程：偏度調(diào)整的收益率MACD擇時(shí)信號(hào)(二)》

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書(shū)。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF證書(shū)含金量

　　 AQF證書(shū)

課程適合人群：

　　金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；

　　非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；

　　金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；

　　個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

>>>點(diǎn)擊咨詢AQF課程相關(guān)問(wèn)題

（點(diǎn)擊上圖了解課程詳情）

　　量化金融分析師AQF核心課程體系：

　　1、《量化投資基礎(chǔ)》

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

　　2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

　　3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

　　包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

　　4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

　　旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

　　5、《量化實(shí)盤(pán)交易》

　　旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF相關(guān)問(wèn)題

　　掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力；

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

　　 AQF試聽(tīng)課