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量化投資策略理論(20%)

　　(一)量化投資基礎(chǔ)

　　1 掌握量化投資的概念;

　　2 了解量化投資不同的編程語(yǔ)言和應(yīng)用平臺(tái);

　　3 了解量化投資的一般決策流程;

　　4 熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品交易種類及交易機(jī)制;

　　5 掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架。

　　(二)量化交易策略理論基礎(chǔ)

　　1 掌握多因子策略，了解國(guó)內(nèi)外常用的因子類型，掌握因子在不同階段的研究方法;

　　2 了解量化擇時(shí)的思想;

　　3 了解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的思想;

　　4 了解基本面量化交易策略思想;

　　5 了解統(tǒng)計(jì)套利量化交易策略思想;

　　6 了解衍生品套利量化交易策略思想;

　　7 了解機(jī)器學(xué)習(xí)的基本概念、常見算法原理及其量化交易策略思想;

　　8 熟悉機(jī)器學(xué)習(xí)的常用算法原理，如邏輯回歸、支持向量機(jī)、決策樹、KNN 等;

　　9 了解機(jī)器學(xué)習(xí)算法的評(píng)價(jià)方法;

　　10 了解輿情分析等其他量化交易策略思想;

　　11 了解高頻交易策略的基本概念;

　　12 了解事件驅(qū)動(dòng)量化交易策略思想;

　　13 掌握技術(shù)指標(biāo)類量化交易策略思想;

　　14 掌握 K 線概念，掌握常用技術(shù)指標(biāo)，包括均線、CCI 指標(biāo)、KDJ 指標(biāo)等;

　　15 掌握常見的量化交易策略的評(píng)價(jià)方法。

　　二. Python 語(yǔ)言的編程基礎(chǔ)(30%)

　　(一)Python 核心語(yǔ)法基礎(chǔ)

　　1 掌握數(shù)據(jù)的基本類型：整形、浮點(diǎn)型、字符串、布爾型的基本概念與運(yùn)算，熟悉不同類型間的轉(zhuǎn)換方式;

　　2 掌握核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：列表、字典、元組、集合的基本概念、運(yùn)算、常用操作、常見方法;

　　3 掌握 Python 常用基本語(yǔ)法，包括模塊的導(dǎo)入等;

　　4 掌握 Python 運(yùn)算符及其優(yōu)先級(jí);

　　5 掌握基本控制結(jié)構(gòu)：循環(huán)結(jié)構(gòu)、分支結(jié)構(gòu)的基本概念及使用方法;

　　6 掌握函數(shù)定義、參數(shù)傳遞與函數(shù)調(diào)用的基本概念;掌握全局變量、局部變量和作用域的基本概念;

　　7 熟悉異常處理的概念和基本方法;

　　8 掌握 CSV、HDF5、SQL、Excel 等形式文件的調(diào)用和存儲(chǔ)。

　　(二)Numpy 數(shù)據(jù)處理

　　1 掌握 Numpy 模塊向量化操作原理;

　　2 掌握 Numpy 模塊基本數(shù)據(jù)類型及其常見創(chuàng)建方式;

　　3 掌握 Numpy 模塊基本數(shù)據(jù)類型的常見操作方式，包括切片、索引、修改、數(shù)據(jù)清晰、結(jié)構(gòu)調(diào)整、拼接等;

　　4 掌握 Numpy 模塊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)常用函數(shù)與方法;

　　5 熟悉 Numpy 模塊邏輯運(yùn)算操作相關(guān)的函數(shù)或方法。

　　(三)Pandas 數(shù)據(jù)處理

　　1 掌握 Pandas 模塊向量化操作原理;

　　2 掌握 Pandas 模塊基本數(shù)據(jù)類型及其常見創(chuàng)建方式;

　　3 掌握 Pandas 模塊的基礎(chǔ)操作，如：排序、切片、索引、填充、累計(jì)計(jì)算、合并、對(duì)齊、存儲(chǔ)等;

　　4 掌握分組與聚合運(yùn)算;

　　5 熟悉多重索引與重構(gòu);

　　6 掌握缺失值的處理;

　　7 掌握 Pandas 模塊時(shí)間序列處理的操作;

　　8 會(huì)應(yīng)用 Pandas 模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)合并等操作;

　　9 會(huì)應(yīng)用 Pandas 模塊數(shù)據(jù)處理進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)金融數(shù)據(jù)處理。

　　(四)面向?qū)ο蠡A(chǔ)

　　1 掌握面向?qū)ο蠛兔嫦蜻^(guò)程的區(qū)別;

　　2 掌握類和實(shí)例的基本概念;

　　3 掌握屬性和方法的基本概念;

　　4 熟悉構(gòu)成和繼承的基本概念;

　　5 掌握面向?qū)ο缶幊痰乃枷?，具備運(yùn)用面向?qū)ο蟮姆椒ň帉懥炕灰撞呗缘哪芰Α?/p>

　　(五)數(shù)據(jù)可視化

　　1 掌握使用 Matplotlib 繪制直方圖、折線圖、散點(diǎn)圖;

　　2 掌握 Pandas 模塊內(nèi)置繪圖函數(shù);

　　3 掌握使用 Matplotlib 繪制凈值曲線、股價(jià)相關(guān)性散點(diǎn)圖等其他金融相關(guān)應(yīng)用圖形;

　　4 了解 Matplotlib 對(duì)數(shù)據(jù)做簡(jiǎn)單的描述性統(tǒng)計(jì)方法;

　　5 了解 Seaborn 等其他數(shù)據(jù)可視化第三方庫(kù)

　　三. Python 量化交易策略實(shí)現(xiàn)與回測(cè)(40%)

　　1 掌握金融數(shù)據(jù)的獲取方法，包括從互聯(lián)網(wǎng)調(diào)取靜態(tài)金融數(shù)據(jù)的常見方法和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的獲取方法;

　　2 掌握金融數(shù)據(jù)清洗方法;

　　3 掌握均線交易系統(tǒng);

　　4 掌握基本技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算方法，包括調(diào)用函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理或調(diào)用 Ta-lib 等庫(kù)等方法;

　　5 掌握基于技術(shù)指標(biāo)、指標(biāo)系統(tǒng)的量化交易策略的編寫;

　　6 熟悉產(chǎn)生交易信號(hào)的常見方法，掌握常見交易信號(hào)的計(jì)算;

　　7 熟悉策略持倉(cāng)信號(hào)的常見方法，掌握策略持倉(cāng)信號(hào)的計(jì)算;

　　8 熟悉股價(jià)收益率、策略累計(jì)收益、策略凈值曲線的計(jì)算方法;了解常見策略評(píng)估指標(biāo)的計(jì)算方法;

　　9 掌握策略編寫的核心思想和方法;

　　10 掌握會(huì)引起回測(cè)和實(shí)盤交易收益產(chǎn)生巨大區(qū)別的原因和注意點(diǎn);

　　11 熟悉策略的優(yōu)化方法和優(yōu)化思路，包括參數(shù)優(yōu)化等;

　　12 熟悉策略風(fēng)險(xiǎn)的控制方法。

　　四. 量化實(shí)盤交易(10%)

　　1 熟悉量化交易系統(tǒng)的一般框架設(shè)計(jì)思路;

　　2 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺(tái)的數(shù)據(jù)調(diào)取;

　　3 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺(tái)的合約調(diào)取方法;

　　4 熟悉量化交易系統(tǒng)或平臺(tái)的程序化下單方法;

　　5 熟悉交易的訂單類型和相關(guān)實(shí)現(xiàn)方法;

　　6 了解實(shí)盤進(jìn)行倉(cāng)位控制的一般方法;

　　7 了解量化交易系統(tǒng)或平臺(tái)實(shí)現(xiàn)程序化交易策略的一般方法。

量化金融分析師(AQF)全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名簡(jiǎn)章

　　AQF：量化金融分析師（簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance）由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

　　現(xiàn)將AQF考試報(bào)名的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、AQF報(bào)名條件

　　同時(shí)符合下列條件的中國(guó)公民，可以申請(qǐng)參加AQF量化金融分析師全國(guó)統(tǒng)一考試：1.具有完全民事行為能力且年滿18周歲;2.已參加并完成指定授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目，并獲得對(duì)應(yīng)的學(xué)分。

　　二、AQF報(bào)名流程

　　參加AQF量化金融分析師全國(guó)統(tǒng)一考試的報(bào)名人員，應(yīng)當(dāng)通過(guò)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程網(wǎng)站“考試中心”進(jìn)行量化金融分析師全國(guó)統(tǒng)一考試報(bào)名，具體報(bào)名時(shí)間和流程說(shuō)明將另行通知。

　　三、AQF考試費(fèi)用

　　(一)2019年3月起注冊(cè)費(fèi)：760元/人/次，考試費(fèi)：1500元/人/次;

　　(二)由于特殊原因舉辦的場(chǎng)次，考試費(fèi)用另行規(guī)定。

　　四、AQF考試題型和考試范圍

　　(一)AQF考試題型：考試題型包括單選題(20%)、多選題(20%)和解答題(60%)。

　　(二)AQF考試范圍：以本標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的《量化金融分析師全國(guó)統(tǒng)一考試大綱》為準(zhǔn)。

　　(三)AQF模擬考卷：量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將于考前發(fā)布《2018年量化金融分析師考前模擬卷》。

　　>>>點(diǎn)擊咨詢量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目

（點(diǎn)擊上圖了解課程詳情）

　　五、AQF考試方式考試采用計(jì)算機(jī)化考試方式

　　即，在計(jì)算機(jī)終端獲取試題、作答并提交答題結(jié)果。本次AQF考試試題從量化金融分析師考試題庫(kù)中隨機(jī)抽題。隨機(jī)抽題以試卷中的試題數(shù)量、類型、難度一致為原則。

　　六、AQF考試時(shí)間和地點(diǎn)

　　(一)AQF考試時(shí)間北京時(shí)間2019年9月22日上午09:00-12:00(請(qǐng)非北京時(shí)區(qū)的考生注意時(shí)差，合理安排時(shí)間)

　　(二)AQF考試地點(diǎn)本場(chǎng)考試為線下考，具體考點(diǎn)到時(shí)通知。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF考試相關(guān)問(wèn)題

　　七、AQF試卷評(píng)閱和成績(jī)認(rèn)定

　　(一)考生答卷由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織集中評(píng)閱，考試成績(jī)報(bào)經(jīng)中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)審核后發(fā)布。AQF成績(jī)發(fā)布后，考生可登錄標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)指定的官網(wǎng)查詢成績(jī)并下載和打印成績(jī)單，具體官網(wǎng)地址和成績(jī)查詢時(shí)間將另行通知。

　　(二)本場(chǎng)考試實(shí)行百分制，總分60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。

　　(三)AQF成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)個(gè)人會(huì)員，具體會(huì)員申請(qǐng)細(xì)則將另行通知

近年來(lái)，我國(guó)金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融工作越來(lái)越專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化。結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用也越來(lái)越普遍和深入。本項(xiàng)目在借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實(shí)踐發(fā)展和實(shí)際情況，并通過(guò)研究分析相應(yīng)實(shí)戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過(guò)專業(yè)理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。

　　此外，本項(xiàng)目的課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也適宜短期學(xué)習(xí)概覽量化分析方法，并且應(yīng)用于日常的投資分析工作中的金融從業(yè)人員。 >>>點(diǎn)擊咨詢量化金融行業(yè)前景

　　AQF核心課程體系

　　課程內(nèi)容以學(xué)習(xí)主流交易策略為核心，提供Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)、量化投資策略實(shí)現(xiàn)和量化投資多平臺(tái)模擬交易五個(gè)模塊的教學(xué)。在市面課程中，本課程具備課程體系完整、課程內(nèi)容豐富、課程內(nèi)容銜接合適等優(yōu)勢(shì)。

　　AQF課程方案

　　量化金融實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(AQF)課程學(xué)習(xí)周期3個(gè)月，分三階段開展課程，階段課程時(shí)長(zhǎng)為1個(gè)月。

　　AQF課程內(nèi)容

　　課程內(nèi)容包括量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目(線上)及線上答疑，分三階段開展課程。

　　第一階段(1個(gè)月)：Python編程基礎(chǔ)+金融知識(shí)基礎(chǔ)

　　零基礎(chǔ)到入門，線上課程+線下面授。通過(guò)大量金融數(shù)據(jù)和金融案例的初步學(xué)習(xí)，了解Python編程核心基礎(chǔ)。課程內(nèi)容主要包括：Python語(yǔ)言環(huán)境的搭建、編程基礎(chǔ)、編程進(jìn)階(Numpy / Pandas配對(duì)交易實(shí)戰(zhàn)策略)、金融數(shù)據(jù)的獲取及相關(guān)處理、Python實(shí)戰(zhàn)金融應(yīng)用(統(tǒng)計(jì)分析、資產(chǎn)組合、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià))、量化交易策略(SMA經(jīng)典策略、CTA交易策略、基于爬蟲技術(shù)的事件驅(qū)動(dòng)策略、大宗商品&股票市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)策略、基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)股市漲跌)

　　第二階段(1個(gè)月)：量化金融進(jìn)階課程

　　中級(jí)進(jìn)階課程，主要涉及基于Python的經(jīng)典量化投資策略的深入學(xué)習(xí)等。包含了最負(fù)有盛名、最前沿的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、配對(duì)交易模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)各種模型等內(nèi)容。

　　第三階段(1個(gè)月)：量化金融高階課程

　　量化高階課程，課程內(nèi)容包括量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)及量化實(shí)盤交易的學(xué)習(xí)。第三階段高階課程旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器、進(jìn)入信號(hào)、退出信號(hào)、倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。量化實(shí)盤交易旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解方案。

　　通過(guò)第三階段的學(xué)習(xí)，學(xué)員將獲得報(bào)名參與量化金融分析師(AQF)的證書考試資格。>>>點(diǎn)擊咨詢AQF報(bào)名條件

　　AQF證書頒發(fā)與協(xié)會(huì)會(huì)員

　　每一個(gè)通過(guò)量化金融分析師AQF課程考核的學(xué)員都可申請(qǐng)成為量化金融分析師協(xié)會(huì)的會(huì)員。協(xié)會(huì)會(huì)員有資格參與定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會(huì)等活動(dòng)，并有機(jī)會(huì)在完成基礎(chǔ)課程的基礎(chǔ)上后續(xù)學(xué)習(xí)難度更高的高頻量化交易策略課程。