量化金融因為構成的結構比較多，所以在學習的時候也就比較的多，今天金程AQF小編來和大家說一說AQF中的量化交易。很多人在學習AQF的時候不知道該如何下手去學，別著急，來聽聽過來人的經驗之談。
先說說我對學習這個事情本身的看法：
學習這個事情，個體差異很大(我主要指的是自學)。因為大家能夠接觸到的知識來源不一致，加上沒有任何的約束，在學習的時間安排，學習效率，效果檢驗等方面都會存在不同的問題。我是一個純粹的自學者，多年的自學讓我練就一套自學體系，那我就從我自己的經驗出發(fā)來說說學習的事情。
自學的難度不是知識的復雜度，而是自我堅持和化的學習路徑問題。先說說自我堅持，看書會犯困、注意力集中的時間不長，嘈雜的事情會干擾中斷學習，畏難情緒、拖延癥、懶癌這些問題我也是存在的。要克服這些問題其實是反人性的，痛苦自不必說了。但人為達目的總是會想辦法解決，我的解決方案就是以下幾點：
1、堅持。堅持是一種習慣的培養(yǎng)方式，到點必須執(zhí)行某種動作，長期堅持。我就堅持看出，到點就執(zhí)行，哪怕打開書我就犯困，走神，也要堅持執(zhí)行，而且堅持看30分及以上。
2、訓練速讀速記的能力。這個技能是自學者的必備技能，因為他可以幫你充分利用碎片時間。這個技能經常會給我?guī)眢@喜，長期大量的碎片信息記憶積累，會在不經意的某天鏈接成知識塊，也為我進行系統學習時提供充足的素材、提高學習效率。重要的一點是，它是靈感的重要來源。
3、建立學習正反饋機制。為什么人喜歡玩游戲，尤其是電子游戲，有人專門分析過這個問題，那就是游戲有及時的反饋，然玩家隨時獲得成就感，所以就會不斷的投入注意力。我也為自己在學習問題上建立了很多正反饋機制，例如，如果一周內我的學習時間達到10小時，我就會去吃點好吃的。如果超過15小時，我就會去買點自己想要的。如果超過20小時，我就會在周日給自己放一個小假。再例如，激發(fā)自己的好奇心和欲望，讓自己能夠想要去知道結果，或者急切的渴望達成。給這件事情賦予一個神圣的意義，讓整個事情充滿儀式感。
4、與自己的目標相結合。這個其實是第三條的超級加強版，其實很多人都論述過這個觀點，那就是把一件辛苦的事情和自己的目標相結合，那么這件事情會變得非常有樂趣，誰勸都沒用。
5、豐富的學習手段。這個主要是看個人的愛好了，我的做法是把記筆記變成一種樂趣，我紙質筆記和電子筆記都用，還買了彩色筆豐富筆記顏色?？傊褪桥恍┳屪约耗軌蛴鋹偟膶W習工具來使用。
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說完學習本身的問題，接下來說說學習路徑的問題：
自學的問題是沒人能告訴你學習的正確路徑是什么，你的技能樹應該怎么爬。我也被這個問題坑過，之所有花費了好多年時間來進行學習，其實就是屬于走迷宮走進了死胡同又退回去重新走而耽誤的。不過還好，事情總會過去，困難總會克服，我總結出了一條正確的學習路徑：
1、無論你有否編程背景，請先從編程學起。如果已經會編程，那么請加強這種技能。就我個人的人生經驗來看，編程這個技能是我所有技能中有用，救命的技能。其次，編程也是這個時代的技能。就因為我具備了這個技能，并且加強了它，我掌握了matlab，python，這是我掌握的兩種編程語言。其實在此之前，我學過c和c#，有一定的編程經驗。
2、無論你有否數學背景，請先從數學基礎學起。說到這一點，我不得不感謝我的編程技能，因為掌握了matlab和python，讓我這個學渣能夠在2-3年間把數學工具給掌握了。對于開始的加減乘除之外一概看不懂的人，到掌握運算原理，掌握統計學，線代，離散，微積分這些內容。不知道有沒有人告訴過你，matlab和python不單可以自動解函數，還可以展示運算過程中的數值傳遞和轉換。
3、無論你有否金融學背景，請先把金融學給學一遍。金融學其實一系列數學在金融領域的應用，主要還是大堆的推導和證明。另外還有一個重要的內容就是，一些數學概念換到金融領域里，會被換成另外一個名稱，如果是專門的學習，你根本不知道他們說的同一回事。
4、無論你有否英語背景，請把英語學好。不得不承認，國外的相關資料就是要比國內多，書籍、文獻、論文等，不要讓英語成為你的絆腳石。(我在努力補英語，它是我的絆腳石)
完成以上內容學習，大概需要花費大約3-4年時間，如果你有基礎或者天資過人，那么這個時間大約可以縮短30%-50%左右。
有了基礎之后，我們現在才是正在的真正的量化交易的征途，依然還是沒有人來指引學習路徑的問題：
1、增加閱讀量。有關量化的一切書籍，網文等等。閱讀他們，從中找線索，找方向。
2、從模仿開始。找一個簡單的策略，自己編程實現一遍，理解它的每個技術細節(jié)，從策略設計思路到系統實現。
3、讀論文。讀論文是非常有好處的，這個論文不單單是指各大高校里正式發(fā)表的文獻，同時也包括微博、博客、知乎、各種技術論壇、學習網站beaver.kim等現成的文字。就是把文章里的東西盡可能的復現一遍。說道復現，重點來了，如果前面說道的四個基礎你都掌握的話，那么你讀文章及復現結果的能力會得到加強。
你會的編程語言越多，你能讀的和復現的內容也就越多。畢竟量化大佬們的編程偏好不一樣，如果你都會，就不會被這個問題所阻礙。例如，美國一群來自耶魯、伯克利在華爾街工作的大佬偏好matlab。而來自英國，或者是美國硅谷系的大佬們偏愛python和java。
量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標準委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領域的專業(yè)水平證書。
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課程適合人群：
金融工程/數學專業(yè)背景的同學/工作人士，希望進一步學習Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應用;
非金融工程專業(yè)背景的同學/工作人士，希望迅速成為寬客;
金融相關人員，希望學習如何系統的做量化策略;
個人投資者，希望系統學習掌握量化投資相關的實務技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進，搭建穩(wěn)定的量化交易系統。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎》
主要涵蓋了量化投資領域的必備知識，包括：基本面分析、技術分析、數量分析、固定收益、資產組合管理、權益、另類投資等內容。
2、《Python語言編程基礎》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎語法、變量類型、基本函數、基本語句、第三方庫、金融財務實例等內容。旨在為金融財經人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學習(隨機森林模型、主成分分析)、深度學習(人工神經網絡)等內容。
4、《量化交易系統設計》
旨在學習量化交易系統的具體知識，包括過濾器，進入信號，退出信號，倉位管理等詳細內容，并指導學員設計涵蓋個人交易哲學的量化交易系統。
5、《量化實盤交易》
旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供最優(yōu)解決方案。
掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國主要金融市場及交易產品的交易機制;
2、熟知國內外期貨交易、股市交易的異同點和內在運行機制;
3、掌握經典量化交易策略細節(jié)及其背后的交易哲學;
4、掌握金融、編程和建模知識基礎，擁有量化交易實盤操作能力;
5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;
6、掌握量化交易模型設計的基本框架，以及風險管理和資產組合理論的實際運用;
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。
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