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基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票多因子預(yù)測模型(上)

發(fā)表時間: 2019-09-25 10:41:09 編輯:tansy

RNN 不同于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知機的最大特征就是跟時間掛上鉤,即包含了一 個循環(huán)的網(wǎng)絡(luò),就是下一時間的結(jié)果不僅受下一時間的輸入的影響,也受上一 時間輸出的影響,進一步地說就是信息具有持久的影響力。

  

RNN 不同于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知機的最大特征就是跟時間掛上鉤,即包含了一 個循環(huán)的網(wǎng)絡(luò),就是下一時間的結(jié)果不僅受下一時間的輸入的影響,也受上一 時間輸出的影響,進一步地說就是信息具有持久的影響力。放在實際中也很容 易理解,人們在看到新的信息的時候產(chǎn)生的看法或者判斷,不僅僅是對當前信 息的反應(yīng),先前的經(jīng)驗、思想的也是參與進去這次信息的推斷的。人類的大腦 不是一張白紙,是包含許多先驗信息的,即思想的存在性、持久性是顯然的。

  舉個例子,你要對某電影中各個時點發(fā)生的事件類型進行分類:溫馨、爛漫、 暴力等等,如果利用傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是很難做到這一點的,但是 RNN因為具備一 定的記憶功能,可以較好處理這個問題。

  股票多因子預(yù)測模型

  其中A代表隱含層,X為輸入信號,h為輸出信號。

  從圖中我們也可以看出,RNN 是具備鏈式結(jié)構(gòu)特征的。遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因為該循 環(huán)結(jié)構(gòu)而具有一定的記憶功能,可以被用來解決很多問題,例如:語音識別、 語言模型、機器翻譯等。但是它并不能很好地處理長時依賴問題,這一問題在 (Yoshua Bengio,1994 )這篇論文中闡釋得很明白。文章指出,最直接的的 原因是原始 RNN 模型也是采用 BP 算法進行權(quán)重和閾值的調(diào)整優(yōu)化,梯度消失 問題依然得不到解決,雖然由于記憶功能的存在使得該問題比傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有 所緩解。但是類似于人類的記憶,人總是會忘事的,即在后面的時間步難以走 不回過去了,過去的時間步傳遞到現(xiàn)在也效果甚微了。所以這使得難以習(xí)得遠 距離的影響。

  長期依賴問題

  RNN 的一個核心思想是,既然網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是時間列表特征的,那么可以將以前的信息用到當前的任務(wù)中來,例如,在語義推斷中,通過前面的話來猜測接下來 的話。如果 RNN 真的能夠這樣做的話,那么它們將會極其有用。但是事實真是 如此嗎?我們來看下面的例子。

  考慮一個語言模型,通過前面的單詞來預(yù)測接下來的單詞。如果我們想預(yù)測句 子“the birds are flying in the sky”中的最后一個單詞,我們不需要考慮上下文 信息,就可以得到答案,很明顯下一個單詞應(yīng)該是 sky。在這種情況下,當前 要預(yù)測位臵(sky)與相關(guān)信息(birds 和 fly)所在位臵之間的距離相對較小,RNN可以被訓(xùn)練來使用這樣的信息。

  股票多因子預(yù)測模型

  但是如果當前位臵和相關(guān)信息位臵距離很遠時候,RNN 就會遇到困難了。比如 “I grew up in China, when I was ten years old,...,I speak Chinese ”,如果要 預(yù)測最后一個單詞 Chinese,那么我們得搜索較長距離,才能獲取到有用的信 息 China。但令人失望的是,當需預(yù)測信息和相關(guān)信息距離較遠時,原始 RNN結(jié)構(gòu)的傳輸?shù)男什⒉蛔屓藵M意。雖然有學(xué)者證明了,我們可以通過精心設(shè)計 參數(shù)來達到預(yù)測較遠處信息的目的,但是這樣無疑是成本很高的,實現(xiàn)起來也很困難,也就失去了實踐意義。

  從上面分析可以看出,原始 RNN 中存在的長期依賴問題本質(zhì)上還是梯度消失問 題。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM

  LSTM (long-short term memory),長短期記憶網(wǎng)絡(luò),就是為了解決上面的長 期依賴問題而生的。LSTM 是一種經(jīng)過精心巧妙設(shè)計的 RNN 網(wǎng)絡(luò),盡管 LSTM和原始 RNN 總的來看都會三大層,即輸入層、隱含層、輸出層。但是 LSTM和原始 RNN 在隱含層設(shè)計上有較大的差異,主要是 LSTM 是在隱含層具備特 殊的 cell 結(jié)構(gòu)。我們用下面兩個對比圖來進行較好的說明。

  股票多因子預(yù)測模型

  原始 RNN 的隱含層設(shè)計

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的隱含層設(shè)計

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的隱含層設(shè)計中圖標解釋

  每一條黑線傳輸著一整個向量,從一個節(jié)點的輸出到其他節(jié)點的輸入。粉色的圈代表 pointwise 的操作,諸如向量的和,積等運算,而黃色的矩陣就是學(xué)習(xí)到的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層。合在一起的線表示向量的連接,分開的線表示內(nèi)容被復(fù)制, 然后分發(fā)到不同的位臵。

  LSTM 結(jié)構(gòu)設(shè)計與思想

  LSTM,長短期記憶網(wǎng)絡(luò),從上面的圖中也可以看出,LSTM 是將一個簡單型的 激活改成幾部分的線性組合的儲存單元 cell 去激活。相當于每次都可以控制下 一步的輸出信息,如是否要包含前面的信息,包含多少的問題等。類似于進行下一步操作前,根據(jù)情況提醒你需要注意的信息。好記性不如爛筆頭,就是這 個 道理。

  每個存儲單元由三大構(gòu)件組成,輸入門,輸出門和跨越時間干擾的傳入自身的 內(nèi)部狀態(tài)。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)

  輸入門(input gate):控制當前輸入和前一步輸出 ,他們能進入新的 cell單元的信息量。

  忘記門(forget gate):為了更有效傳輸,需要對信息進行過濾,決定哪些信息可以遺忘。

  輸出門:cell 的新狀態(tài)下信息更新。

  LSTM 詳細實現(xiàn)步驟圖解

  為了更好地說明,我們下面在進行每一步圖解時候,都結(jié)合語義識別功能進行 說 明,這樣有更直觀的認識。

  第一步,先由忘記門決定丟棄哪些信息。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之忘記門

  即結(jié)合當前輸入和前一步輸出,經(jīng)激活函數(shù),得到一個概率變量,再與原 cell結(jié)構(gòu) 做運算得到遺忘后的信息。比如 f=0 時,表示 的所有信息都會被遺 忘,f=1 時表示 的信息都會被保存。

  讓我們回頭看看語義預(yù)測的例子中來基于已經(jīng)看到的詞去預(yù)測下一個詞。在這個問題中,細胞狀態(tài)可能包含當前主語的性別,因此正確的代詞可以被選擇出 來。當我們看到新的主語時要想匹配對應(yīng)的代詞,則我們希望忘記舊的主語和代詞。

  第二步, 由輸入 層決定 什么樣 的信息 會被存 儲到細 胞中。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之輸入門

  這一步這里包含兩個部分。第一,sigmoid 層決定什么值我們將要更新。然后,一個 tanh 層創(chuàng)建一個新的候選值向量 ,會被加入到狀態(tài)中。

  在我們語義預(yù)測的例子中,我們希望增加新的主語的性別或者別的信息添加到細胞狀態(tài)中,來替代舊的主語并完善新的主語的信息。下一步,我們會講這兩個信息來產(chǎn)生對狀態(tài)的更新。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之 cell更新

  即我們 cell 的更新是由經(jīng)忘記門剩下的信息和需要更新的信息的結(jié)合,在語義預(yù)測中就是,我們忘記了舊的主語,我們在換成新的主語的時候可以由輸入層決定需要更新的信息,比如性別、年齡等。這些作為整體保存在新的 cell 中。

  再接著,就是輸出信息。這個輸出將會基于我們的細胞狀態(tài),但是也是一個過濾后的版本。首先,我們運行一個 sigmoid 激活函數(shù)來確定細胞狀態(tài)的哪個部分將輸出出去。接著,我們把細胞狀態(tài)通過 tanh 進行處理(得到一個在 -1 到1 之間的值)并將它和 sigmoid 的輸出相乘,最終我們僅僅會輸出我們確定輸 出的那部分。

  在語義預(yù)測的例子中,當我們看到了一個代詞,可能需要輸出與一個動詞相關(guān)的信息。例如,由 sigmoid 決定可能輸出是否代詞是單數(shù)還是負數(shù),這樣如果經(jīng)過 tanh 函數(shù)的細胞狀態(tài)是動詞的話,sigmoid 和 tanh 結(jié)合我們也就知道了動詞需要進行的詞形變化 。具體如下圖所示:

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之輸出

  LSTM的發(fā)展

  上面我們已經(jīng)把標準的 LSTM 解釋清楚了,但是為了滿足更復(fù)雜的需求,LSTM出現(xiàn)很多變形。其中最流行的是由 Gers & Schmidhuber (2000) 提出的,增加 了 “peepholeconnection”。是說,我們讓“門”也要接受細胞狀態(tài)的輸入。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 1-peephole connection

  另一個變體是通過使用復(fù)合忘記和輸入門。不同于之前是分開確定什么忘記和需要添加什么新的信息,這里是一同做出決定。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 2-復(fù)合忘記門和輸入門

  還有比較流行的是改動較大的變體是 Gated Recurrent Unit (GRU),這是由Cho, et al. (2014) 提出。它將忘記門和輸入門合成了一個單一的更新門。同樣還混合了細胞狀態(tài)和隱藏狀態(tài),和其他一些改動。最終的模型比標準的LSTM模型要簡單

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 3-GRU

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