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基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票多因子預(yù)測模型(上)

發(fā)表時(shí)間: 2019-09-25 10:41:09 編輯:tansy

RNN 不同于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知機(jī)的最大特征就是跟時(shí)間掛上鉤,即包含了一 個(gè)循環(huán)的網(wǎng)絡(luò),就是下一時(shí)間的結(jié)果不僅受下一時(shí)間的輸入的影響,也受上一 時(shí)間輸出的影響,進(jìn)一步地說就是信息具有持久的影響力。

  

RNN 不同于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知機(jī)的最大特征就是跟時(shí)間掛上鉤,即包含了一 個(gè)循環(huán)的網(wǎng)絡(luò),就是下一時(shí)間的結(jié)果不僅受下一時(shí)間的輸入的影響,也受上一 時(shí)間輸出的影響,進(jìn)一步地說就是信息具有持久的影響力。放在實(shí)際中也很容 易理解,人們在看到新的信息的時(shí)候產(chǎn)生的看法或者判斷,不僅僅是對當(dāng)前信 息的反應(yīng),先前的經(jīng)驗(yàn)、思想的也是參與進(jìn)去這次信息的推斷的。人類的大腦 不是一張白紙,是包含許多先驗(yàn)信息的,即思想的存在性、持久性是顯然的。

  舉個(gè)例子,你要對某電影中各個(gè)時(shí)點(diǎn)發(fā)生的事件類型進(jìn)行分類:溫馨、爛漫、 暴力等等,如果利用傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是很難做到這一點(diǎn)的,但是 RNN因?yàn)榫邆湟?定的記憶功能,可以較好處理這個(gè)問題。

  股票多因子預(yù)測模型

  其中A代表隱含層,X為輸入信號,h為輸出信號。

  從圖中我們也可以看出,RNN 是具備鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)特征的。遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因?yàn)樵撗?環(huán)結(jié)構(gòu)而具有一定的記憶功能,可以被用來解決很多問題,例如:語音識別、 語言模型、機(jī)器翻譯等。但是它并不能很好地處理長時(shí)依賴問題,這一問題在 (Yoshua Bengio,1994 )這篇論文中闡釋得很明白。文章指出,最直接的的 原因是原始 RNN 模型也是采用 BP 算法進(jìn)行權(quán)重和閾值的調(diào)整優(yōu)化,梯度消失 問題依然得不到解決,雖然由于記憶功能的存在使得該問題比傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有 所緩解。但是類似于人類的記憶,人總是會忘事的,即在后面的時(shí)間步難以走 不回過去了,過去的時(shí)間步傳遞到現(xiàn)在也效果甚微了。所以這使得難以習(xí)得遠(yuǎn) 距離的影響。

  長期依賴問題

  RNN 的一個(gè)核心思想是,既然網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是時(shí)間列表特征的,那么可以將以前的信息用到當(dāng)前的任務(wù)中來,例如,在語義推斷中,通過前面的話來猜測接下來 的話。如果 RNN 真的能夠這樣做的話,那么它們將會極其有用。但是事實(shí)真是 如此嗎?我們來看下面的例子。

  考慮一個(gè)語言模型,通過前面的單詞來預(yù)測接下來的單詞。如果我們想預(yù)測句 子“the birds are flying in the sky”中的最后一個(gè)單詞,我們不需要考慮上下文 信息,就可以得到答案,很明顯下一個(gè)單詞應(yīng)該是 sky。在這種情況下,當(dāng)前 要預(yù)測位臵(sky)與相關(guān)信息(birds 和 fly)所在位臵之間的距離相對較小,RNN可以被訓(xùn)練來使用這樣的信息。

  股票多因子預(yù)測模型

  但是如果當(dāng)前位臵和相關(guān)信息位臵距離很遠(yuǎn)時(shí)候,RNN 就會遇到困難了。比如 “I grew up in China, when I was ten years old,...,I speak Chinese ”,如果要 預(yù)測最后一個(gè)單詞 Chinese,那么我們得搜索較長距離,才能獲取到有用的信 息 China。但令人失望的是,當(dāng)需預(yù)測信息和相關(guān)信息距離較遠(yuǎn)時(shí),原始 RNN結(jié)構(gòu)的傳輸?shù)男什⒉蛔屓藵M意。雖然有學(xué)者證明了,我們可以通過精心設(shè)計(jì) 參數(shù)來達(dá)到預(yù)測較遠(yuǎn)處信息的目的,但是這樣無疑是成本很高的,實(shí)現(xiàn)起來也很困難,也就失去了實(shí)踐意義。

  從上面分析可以看出,原始 RNN 中存在的長期依賴問題本質(zhì)上還是梯度消失問 題。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM

  LSTM (long-short term memory),長短期記憶網(wǎng)絡(luò),就是為了解決上面的長 期依賴問題而生的。LSTM 是一種經(jīng)過精心巧妙設(shè)計(jì)的 RNN 網(wǎng)絡(luò),盡管 LSTM和原始 RNN 總的來看都會三大層,即輸入層、隱含層、輸出層。但是 LSTM和原始 RNN 在隱含層設(shè)計(jì)上有較大的差異,主要是 LSTM 是在隱含層具備特 殊的 cell 結(jié)構(gòu)。我們用下面兩個(gè)對比圖來進(jìn)行較好的說明。

  股票多因子預(yù)測模型

  原始 RNN 的隱含層設(shè)計(jì)

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的隱含層設(shè)計(jì)

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的隱含層設(shè)計(jì)中圖標(biāo)解釋

  每一條黑線傳輸著一整個(gè)向量,從一個(gè)節(jié)點(diǎn)的輸出到其他節(jié)點(diǎn)的輸入。粉色的圈代表 pointwise 的操作,諸如向量的和,積等運(yùn)算,而黃色的矩陣就是學(xué)習(xí)到的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層。合在一起的線表示向量的連接,分開的線表示內(nèi)容被復(fù)制, 然后分發(fā)到不同的位臵。

  LSTM 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與思想

  LSTM,長短期記憶網(wǎng)絡(luò),從上面的圖中也可以看出,LSTM 是將一個(gè)簡單型的 激活改成幾部分的線性組合的儲存單元 cell 去激活。相當(dāng)于每次都可以控制下 一步的輸出信息,如是否要包含前面的信息,包含多少的問題等。類似于進(jìn)行下一步操作前,根據(jù)情況提醒你需要注意的信息。好記性不如爛筆頭,就是這 個(gè) 道理。

  每個(gè)存儲單元由三大構(gòu)件組成,輸入門,輸出門和跨越時(shí)間干擾的傳入自身的 內(nèi)部狀態(tài)。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)

  輸入門(input gate):控制當(dāng)前輸入和前一步輸出 ,他們能進(jìn)入新的 cell單元的信息量。

  忘記門(forget gate):為了更有效傳輸,需要對信息進(jìn)行過濾,決定哪些信息可以遺忘。

  輸出門:cell 的新狀態(tài)下信息更新。

  LSTM 詳細(xì)實(shí)現(xiàn)步驟圖解

  為了更好地說明,我們下面在進(jìn)行每一步圖解時(shí)候,都結(jié)合語義識別功能進(jìn)行 說 明,這樣有更直觀的認(rèn)識。

  第一步,先由忘記門決定丟棄哪些信息。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之忘記門

  即結(jié)合當(dāng)前輸入和前一步輸出,經(jīng)激活函數(shù),得到一個(gè)概率變量,再與原 cell結(jié)構(gòu) 做運(yùn)算得到遺忘后的信息。比如 f=0 時(shí),表示 的所有信息都會被遺 忘,f=1 時(shí)表示 的信息都會被保存。

  讓我們回頭看看語義預(yù)測的例子中來基于已經(jīng)看到的詞去預(yù)測下一個(gè)詞。在這個(gè)問題中,細(xì)胞狀態(tài)可能包含當(dāng)前主語的性別,因此正確的代詞可以被選擇出 來。當(dāng)我們看到新的主語時(shí)要想匹配對應(yīng)的代詞,則我們希望忘記舊的主語和代詞。

  第二步, 由輸入 層決定 什么樣 的信息 會被存 儲到細(xì) 胞中。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之輸入門

  這一步這里包含兩個(gè)部分。第一,sigmoid 層決定什么值我們將要更新。然后,一個(gè) tanh 層創(chuàng)建一個(gè)新的候選值向量 ,會被加入到狀態(tài)中。

  在我們語義預(yù)測的例子中,我們希望增加新的主語的性別或者別的信息添加到細(xì)胞狀態(tài)中,來替代舊的主語并完善新的主語的信息。下一步,我們會講這兩個(gè)信息來產(chǎn)生對狀態(tài)的更新。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之 cell更新

  即我們 cell 的更新是由經(jīng)忘記門剩下的信息和需要更新的信息的結(jié)合,在語義預(yù)測中就是,我們忘記了舊的主語,我們在換成新的主語的時(shí)候可以由輸入層決定需要更新的信息,比如性別、年齡等。這些作為整體保存在新的 cell 中。

  再接著,就是輸出信息。這個(gè)輸出將會基于我們的細(xì)胞狀態(tài),但是也是一個(gè)過濾后的版本。首先,我們運(yùn)行一個(gè) sigmoid 激活函數(shù)來確定細(xì)胞狀態(tài)的哪個(gè)部分將輸出出去。接著,我們把細(xì)胞狀態(tài)通過 tanh 進(jìn)行處理(得到一個(gè)在 -1 到1 之間的值)并將它和 sigmoid 的輸出相乘,最終我們僅僅會輸出我們確定輸 出的那部分。

  在語義預(yù)測的例子中,當(dāng)我們看到了一個(gè)代詞,可能需要輸出與一個(gè)動詞相關(guān)的信息。例如,由 sigmoid 決定可能輸出是否代詞是單數(shù)還是負(fù)數(shù),這樣如果經(jīng)過 tanh 函數(shù)的細(xì)胞狀態(tài)是動詞的話,sigmoid 和 tanh 結(jié)合我們也就知道了動詞需要進(jìn)行的詞形變化 。具體如下圖所示:

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的單元結(jié)構(gòu)之輸出

  LSTM的發(fā)展

  上面我們已經(jīng)把標(biāo)準(zhǔn)的 LSTM 解釋清楚了,但是為了滿足更復(fù)雜的需求,LSTM出現(xiàn)很多變形。其中最流行的是由 Gers & Schmidhuber (2000) 提出的,增加 了 “peepholeconnection”。是說,我們讓“門”也要接受細(xì)胞狀態(tài)的輸入。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 1-peephole connection

  另一個(gè)變體是通過使用復(fù)合忘記和輸入門。不同于之前是分開確定什么忘記和需要添加什么新的信息,這里是一同做出決定。

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 2-復(fù)合忘記門和輸入門

  還有比較流行的是改動較大的變體是 Gated Recurrent Unit (GRU),這是由Cho, et al. (2014) 提出。它將忘記門和輸入門合成了一個(gè)單一的更新門。同樣還混合了細(xì)胞狀態(tài)和隱藏狀態(tài),和其他一些改動。最終的模型比標(biāo)準(zhǔn)的LSTM模型要簡單

  股票多因子預(yù)測模型

  LSTM 的變形 3-GRU

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  AQF證書

課程適合人群:

  金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士,希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

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量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目

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  量化金融分析師AQF核心課程體系:

  1、《量化投資基礎(chǔ)》

  主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識,包括:基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

  2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

  包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

  3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

  包含了最富盛名,最基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

  4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

  旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識,包括過濾器,進(jìn)入信號,退出信號,倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容,并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

  5、《量化實(shí)盤交易》

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