量化分享丨這是一個(gè)自嘲的說法。有一些 Quant 朋友會(huì)自稱為碼農(nóng)，因?yàn)槿粘４蟛糠止ぷ鞯拇_就是在寫代碼。事實(shí)上對(duì)于 Quant，有一個(gè)和碼農(nóng)對(duì)應(yīng)的叫法是礦工。在美國的朋友大概都聽說過在東海岸就去花街當(dāng)?shù)V工，在西海岸就去硅谷做碼農(nóng)的說法，也說明兩者的確有一些相似性。
如果說區(qū)別呢，Quant 的工作主要還是和數(shù)字打交道，寫程序的目的是為了用計(jì)算機(jī)去解決數(shù)字計(jì)算的問題，不論是Q宗定價(jià)還是P宗統(tǒng)計(jì)。相比之下，他們不會(huì)去關(guān)心 Web 開發(fā)有多少種框架， PHP 是不是較好的編程語言，MySQL 和 PostgreSQL 哪個(gè)性能更好這種一般意義上的程序員更可能關(guān)注的問題，很多時(shí)候也不需要深入理解編譯器的工作原理，操作系統(tǒng)的 kernel space 和 user space 有什么不同，CPU 里面有幾級(jí)緩存等純計(jì)算機(jī)專業(yè)的知識(shí)。
如果這個(gè)描述還不夠形象的話，建議看看這幾個(gè)問題下的討論，感受一下真正的程序員的世界。都是我隨便找的，主要是幫助非計(jì)算機(jī)科班的朋友理解下碼農(nóng)們平時(shí)都在為什么而戰(zhàn)，這些東西又是離 Quant 的工作多么遙遠(yuǎn)：
怎么樣才算是精通 C++?
C++ 的什么是 Java 不能取代的?
Java 和 C# 最大的不同是什么?
CPU 的分支預(yù)測器是怎樣工作的?
jmp 和 call 會(huì)打亂 CPU 流水線，那是不是應(yīng)該盡量少用函數(shù)調(diào)用?
對(duì)于工科背景的朋友，可以看看這幾個(gè)問題，感受一下 Quant 主要在做什么。當(dāng)然區(qū)區(qū)幾個(gè)問題無法覆蓋全部，不過你可以和上面那幾個(gè)對(duì)比一下，應(yīng)該能感覺出區(qū)別來：
如何系統(tǒng)地學(xué)習(xí)隨機(jī)過程?
隨機(jī)過程、機(jī)器學(xué)習(xí)和蒙特卡洛在金融應(yīng)用中都有哪些關(guān)系?
為什么歐式股票期權(quán)的價(jià)值與股票的期望收益率無關(guān)?
如何系統(tǒng)地自學(xué)金融工程，有哪些優(yōu)質(zhì)的書籍推薦?都有哪些學(xué)習(xí)方法心得?
至于金融工程，這是一門非常具體的學(xué)科，一般是培訓(xùn)QQuant 的，但 Quant 并不都是學(xué)這個(gè)出身。如果除此外沒有接受過計(jì)算機(jī)專業(yè)的訓(xùn)練(不論科班還是自學(xué))，那么此專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生是不太可能去找軟件或互聯(lián)網(wǎng)公司的工作的，技能上差別很大。
有人說到青春飯的問題，說說我的理解。
Quant 的工作始終是為金融業(yè)服務(wù)，相比于普通的軟件開發(fā)，有門檻高，專業(yè)方向明確的特點(diǎn)。像是互聯(lián)網(wǎng)那種做個(gè)小網(wǎng)站或是開發(fā) iPhone App 這種一個(gè)人買臺(tái)電腦，在網(wǎng)上看看免費(fèi)文檔，再花幾百塊租個(gè)服務(wù)器就能從設(shè)計(jì)到開發(fā)到運(yùn)營全包的風(fēng)格，做 Quant 工作是不太可能想像的。
Quant 的業(yè)務(wù)，比如說做衍生品定價(jià)，只能在投行里才有平臺(tái)讓你做這種工作，否則你自己設(shè)計(jì)一個(gè)衍生品出來，賣給誰?或者說交易策略研發(fā)，那就算你做純個(gè)人的 Quant Trader，也需要拿出幾萬塊錢來去股市開戶練手，可能什么還沒學(xué)到這點(diǎn)錢就打水漂了，足以打消大部分人的熱情。高頻交易更是需要 colocation，交易資金等高端要求，不是普通人消費(fèi)得起的，只能在專業(yè)公司里做。
這些因素決定了進(jìn)入 Quant 行業(yè)的門檻很高。但一旦你入行了，會(huì)發(fā)現(xiàn)世界一下子變小了，和你競爭的都是那些和你一樣費(fèi)了九牛二虎之力爬進(jìn)來的人，不會(huì)說某一天突然發(fā)現(xiàn)一些黃毛小子擺弄了一些你沒玩過的設(shè)備，做出了超出你理解范圍的事，然后把你淘汰掉(不理解的話，可以回顧一下 Google 是怎么革微軟的命，F(xiàn)acebook 又是怎么革 Google 的命)。
所以在礦工這么個(gè)小圈子里，不愛折騰的大可以慢慢學(xué)慢慢做。你會(huì)發(fā)現(xiàn)你的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)就是那個(gè)有十幾二十年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)的理解，各方面技能都完爆你的大叔，而不太可能是一個(gè)有著天才頭腦和想像力的年輕人。從職業(yè)發(fā)展的角度上說是一條比較穩(wěn)定的路線。高技能前輩的存在，也讓你對(duì)前進(jìn)的方向看的更清楚，對(duì)專業(yè)技能的積累有更深刻的認(rèn)識(shí)。我自己從 IT 業(yè)轉(zhuǎn)過來，就明顯感覺到合作或接觸的人平均年齡和資歷都比以前高了很多;入行時(shí)間久了也漸漸搞明白難度在哪里，不會(huì)擔(dān)心哪個(gè)年輕人能僅靠天賦或運(yùn)氣就后來居上，這是很有安全感的。
當(dāng)然凡事各有利弊，門檻高發(fā)展穩(wěn)定的同時(shí)也意味著機(jī)會(huì)相對(duì)變少。的確也有人弄出一些天才策略而一夜暴富，但相比互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)五花八門的創(chuàng)業(yè)奇跡，這種情況的比例我感覺是比較少的，大多數(shù)人也就是天天干著這么一份絞殺腦細(xì)胞的工作換取一份穩(wěn)定的收入。特別是像我這種從 IT 行業(yè)轉(zhuǎn)過來的，回頭看看，小伙伴們可能都在玩什么天使A輪B輪幾百幾千萬的融資了，身邊的 Trader 大叔還在為了今天交易賠了幾百磅而郁悶，對(duì)比還挺強(qiáng)烈的。
所以對(duì)于想要入行的同學(xué)，我一向的建議是把你自己的興趣放在第一位，如果對(duì)數(shù)字(學(xué))對(duì)交易感興趣，那么入這行沒錯(cuò);如果是為了掙大錢征服市場，名片上的職位高端大氣上檔次，現(xiàn)實(shí)大概可能一定會(huì)給你看看他骨感的那一面。
量化金融分析師(簡稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF證書含金量
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課程適合人群：
金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；
非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；
金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；
個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實(shí)盤交易》
旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF相關(guān)問題
掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；
2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；
3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；
4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；
5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；
6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過程；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。
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