對于AQF量化交易，很多投資者把這種交易形式當(dāng)成是一種躺著賺錢的方式，其實在運用量化交易的時候，這之中的交易經(jīng)典策略還是可以了解一下的，小編接下來要分享的就是量化交易的十大經(jīng)典交易策略。
1.區(qū)間突破
波動區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比，來觸發(fā)當(dāng)日的突破性交易。如果昨天的波動幅度是異常的，應(yīng)該對該波動幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保證其合理性。
主要特點：
日內(nèi)交易策略;
區(qū)間突破基于昨日振幅與今日開盤價的關(guān)系;
昨日振幅=昨日較高價-昨日較低價;
上軌=今日收盤價+N*昨日振幅;
下軌=今日收盤價-N*昨日振幅;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
2.菲阿里四價
昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價，可并稱為菲阿里四價。它由日本期貨菲阿里實盤采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中還大量結(jié)合并運用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
菲阿里四價指昨日高點、昨日低點、昨日收盤、今日開盤;
上軌=昨日高點;
下軌=昨日低點;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
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3.空中花園
開盤突破，是很快的一種入場方式。當(dāng)然出錯的概率也很高。開盤首根根K線是收陽還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運動方向的標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)天開盤高開或低開時更有效。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
空中花園在當(dāng)天高開或低開時使用，即當(dāng)開盤價>=昨天收盤價*1.01或開盤價<=昨天收盤價*0.99時;
上軌=首根根K線的高價;
下軌=首根根K線的低價;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
實際上是一種
當(dāng)天大幅高開(>1%)，搏高開低走;反之亦然。
4.橫盤突破
較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣;較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓弧頂?shù)住⑵煨?、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢。橫盤突破的交易策略，充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動的幅度。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動時;
上軌=過去30根K線的高價;
下軌=過去30根K線的低價;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
AQF量化交易中的這些策略都是比較經(jīng)典的，所以在學(xué)習(xí)量化交易的時候這些策略也都是可以了解學(xué)習(xí)的。
5.轉(zhuǎn)向交易
相對而言，基于固定點位的突破，可能受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷;而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
轉(zhuǎn)向交易基于今日開盤價;
上軌=今日開盤價+今日開盤價*0.01;
下軌=今日開盤價-今日開盤價*0.01;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
6.HANS123
作為外匯市場上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡潔的開盤后N根K線的高低點突破，作為交易信號觸發(fā)的評判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場較早的交易模式，配合價格包絡(luò)帶、時間確認(rèn)、波動幅度等過濾技術(shù)，或可提高其勝算。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
HANS123在開盤30分鐘后準(zhǔn)備入場;
上軌=開盤后30分鐘高點;
下軌=開盤后30分鐘低點;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
7.日均ATR突破
我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們更愿意去賭日內(nèi)波動方向朝著這個已經(jīng)完成一定ATR幅度的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價，也可以是日內(nèi)已經(jīng)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
可以算過去10天內(nèi)的ATR,
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
日均ATR突破基于今日開盤價與過去N個交易日平均ATR的關(guān)系;
上軌=今日開盤價+N個交易日平均ATR*M;
下軌=今日開盤價-N個交易日平均ATR*M;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
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8.ORB突破
ORB突破交易較早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出。他通過衡量開盤價與較高價、較低價距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過這個幅度，便認(rèn)為是真正的突破。在實際應(yīng)用中，早盤的突破、窄幅波動后的突破，可作為有效的過濾條件。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
ORB失敗突破基于過去N個交易日ORB指標(biāo);
上軌=今日開盤價+N天ORB*M;
下軌=今日開盤價-N天ORB*M;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
過去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。
9.分時均價突破
分時均價黃線因其廣泛出現(xiàn)于各種交易軟件的分時均價趨勢圖中，因而，就交易策略的自我實現(xiàn)語言而論，它的地位格外突出醒目。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
分時均價黃線基于今日分時圖均價;
上軌=當(dāng)日分時均價黃線;
下軌=當(dāng)日分時均價黃線;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉。
10.日內(nèi)ATR波動性突破
側(cè)重于短期市場波動率的變化評估。波動性突破，在一定程度上具備適應(yīng)市場的能力，在實際應(yīng)用中適應(yīng)不同市場環(huán)境的能力更強。
主要特點：
日內(nèi)交易策略，收盤平倉;
日內(nèi)ATR突破基于當(dāng)根K線開盤價與過去N個周期的ATR;
上軌=當(dāng)根K線開盤價+N周期ATR*M;
下軌=當(dāng)根K線開盤價-N周期ATR*M;
當(dāng)價格突破上軌，買入開倉;
當(dāng)價格跌穿下軌，賣出開倉
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