1、幸存者偏差

幸存者偏差是指只能看到經(jīng)過某種篩選而產(chǎn)生的結(jié)果，而沒有意識到篩選的過程，因此忽略了被篩選掉的關(guān)鍵信息。

2、杜絕未來函數(shù)

未來函數(shù)是指策略利用了歷史當(dāng)時無法得到的信息，造成回測結(jié)果極大失真。

3、簡化策略，防止過擬合

對于大多數(shù)量化投資者而言，使用相對簡單的交易策略，收獲適當(dāng)?shù)某~收益是較為合適的選擇。

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4、手續(xù)費和滑點

對于投資者而言，滑點是不可避免的事情，交易者應(yīng)當(dāng)避免在重大事件發(fā)生時進行交易，在進行策略編寫時應(yīng)當(dāng)將交易成本和滑點充分考慮在內(nèi)。

5、不要指望一個策略持續(xù)有效

不要將所有雞蛋放在一個籃子里。量化策略具有時效性，投資者不能指望一個策略能持續(xù)盈利，而應(yīng)當(dāng)研究不同的交易策略。

當(dāng)策略指標(biāo)失效或遭遇黑天鵝事件時，投資者可以使用策略輪動或者策略動態(tài)平衡的策略去減少損失或增加收益。

策略輪動是指在單個策略表現(xiàn)較好的時候，將所有資金都轉(zhuǎn)移到該策略之上。

而策略動態(tài)平衡是指持有一定比例的多個策略，達到設(shè)定的條件后，將每個策略的資金量調(diào)整到固定的比例。通過選取不同的交易策略或配置，投資者有望獲得滿意的收益。

學(xué)習(xí)建議

對于初學(xué)的同學(xué)，能否真正進入AI量化的大門，最大程度地避免上面提到的“坑”，取決于是否熟練掌握金融學(xué)相關(guān)理論，機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)相關(guān)知識，以及在實踐中能否熟練應(yīng)用。

系統(tǒng)地講，初學(xué)者想要登堂入室，必須掌握金融理論、交易策略研發(fā)、機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)以及將策略進行實盤檢驗。

我們利用計算機技術(shù)，通過建模分析、優(yōu)化參數(shù)等手段，從歷史金融數(shù)據(jù)中挖掘出影響投資的指標(biāo)，使用程序進行自動交易來獲得“超額”的收益，這種投資方法就叫做量化交易。

如果想要進一步了解數(shù)據(jù)分析和量化交易，我推薦你了解下金程推出的《量化金融分析師AQF實訓(xùn)項目》，資深數(shù)據(jù)分析大牛帶你在項目案例中實戰(zhàn)學(xué)習(xí)，帶你少走彎路，真正實現(xiàn)從0到1。

量化金融分析師(簡稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

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量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學(xué)習(xí)(隨機森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實盤交易》

旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。>>>點擊咨詢AQF課程費用相關(guān)問題

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1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制;

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5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。

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